Rechercher

Types de contenu

Sujets

Codes JEL

Endroits

Départements

Auteurs

Sources

États

Publié après

Publié avant

91 résultats

13 novembre 2014

L’utilisation des produits dérivés par les entreprises canadiennes

Au Canada, environ le tiers des entreprises non financières cotées en bourse se servent des instruments dérivés. Cette utilisation est répandue dans tous les secteurs de l’économie et elle s’accroît en période de plus forte incertitude. Les entreprises non financières qui couvrent leurs risques à l’aide des dérivés sont généralement de plus grande taille et plus rentables que les autres, et leurs revenus sont moins volatils. Les caractéristiques des opérateurs canadiens en couverture semblent correspondre dans l’ensemble à celles de leurs homologues d’autres pays.

Removal of the Unwinding Provisions in the Automated Clearing Settlement System: A Risk Assessment

Document d’analyse du personnel 2014-4 Nicholas Labelle, Varya Taylor
Lorsqu’un adhérent au Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) est dans l’incapacité de régler son obligation finale, il se trouve en situation de défaillance.

Corporate Governance, Product Market Competition and Debt Financing

Document de travail du personnel 2014-5 Teodora Paligorova, Jun Yang
Les auteurs examinent l’incidence de la concurrence sur le marché des produits, et de la gouvernance d’entreprise sur le coût du financement par emprunt d’une part, et sur l’inclusion de clauses restrictives dans les contrats obligataires d’autre part. Ils constatent que l’existence de défenses anti-offre publique d’achat (OPA) en nombre accru est associée à un coût d’emprunt inférieur, mais seulement dans les secteurs où la concurrence est vive.

Funding Advantage and Market Discipline in the Canadian Banking Sector

Document de travail du personnel 2013-50 Mehdi Beyhaghi, Chris D'Souza, Gordon S. Roberts
À l’aide d’un ensemble exhaustif de données et de méthodes variées, les auteurs cherchent à établir, d’une part, l’importance des avantages de financement des grandes banques au Canada et, d’autre part, le degré auquel la discipline de marché s’applique aux différents titres émis par les banques du pays.

Public/Private Transitions and Firm Financing

Document de travail du personnel 2013-36 Kim Huynh, Teodora Paligorova, Robert Petrunia
De nombreux travaux empiriques ont été consacrés aux différences entre les structures de financement des entreprises, mais, faute de données suffisantes, le financement des sociétés privées (c’est-à-dire non cotées en bourse) a été peu étudié.

Fire-Sale FDI or Business as Usual?

Document de travail du personnel 2013-17 Ron Alquist, Rahul Mukherjee, Linda Tesar
S’appuyant sur un nouvel ensemble de données, les auteurs étudient les caractéristiques et la dynamique des fusions et acquisitions internationales pendant les crises financières qu’ont connues les marchés émergents. Les résultats leur permettent d’évaluer si les transactions effectuées en temps de crise diffèrent fondamentalement des opérations réalisées d’ordinaire.

Méthodologie de construction de séries de taux de défaut pour l’industrie canadienne

Document d’analyse du personnel 2013-2 Ramdane Djoudad, Étienne Bordeleau
Les taux de défaut sont des séries couramment utilisées dans les simulations de crise. Au Canada comme dans beaucoup d’autres pays, on ne dispose pas de séries rétrospectives relatives aux taux de défaut sectoriels sur les prêts bancaires aux entreprises.

Liquidity and Central Clearing: Evidence from the CDS Market

Document de travail du personnel 2012-38 Joshua Slive, Jonathan Witmer, Elizabeth Woodman
Une initiative internationale visant à accroître le recours à la compensation centralisée des contrats de dérivés de gré à gré a été lancée en réponse à la crise financière de 2008. L’adoption de cette pratique constitue un changement fondamental de la structure du marché.

Systematic Risk, Debt Maturity and the Term Structure of Credit Spreads

Document de travail du personnel 2012-27 Hui Chen, Yu Xu, Jun Yang
À l’aide d’un modèle dynamique de la structure de capital, les auteurs étudient le lien entre l’exposition des entreprises au risque systématique et l’échéance de leur dette, ainsi que les incidences conjointes de ces deux facteurs sur la structure par terme des écarts de crédit. Dans leur modèle, la structure des échéances peut varier dans le temps et être irrégulière. Les obligations à long terme sont moins sensibles au risque de refinancement que les titres à court terme, mais leur illiquidité a pour effet d’alourdir les coûts d’emprunt.

The Ex-Ante Versus Ex-Post Effect of Public Guarantees

Document de travail du personnel 2012-22 H. Evren Damar, Reint Gropp, Adi Mordel
En octobre 2006, l’agence DBRS a modifié la notation des banques afin de tenir compte du soutien potentiel de l’État. Les modifications apportées ne traduisaient pas des changements de la qualité fondamentale du crédit des institutions concernées.
Aller à la page