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20 juin 2008

Le modèle canadien de gestion de la dette

À titre d'agent financier du gouvernement, la Banque du Canada fournit des analyses et des conseils ayant trait à la gestion du portefeuille de la dette publique intérieure. Les décisions en matière de gestion de la dette doivent s'appuyer sur des hypothèses concernant les taux d'intérêt futurs, la tenue de l'économie et la politique budgétaire; or, lorsqu'une stratégie de financement est arrêtée, aucun de ces facteurs n'est connu avec certitude. En outre, le gouvernement dispose de plusieurs options de financement (bons du Trésor, obligations nominales et obligations indexées sur l'inflation) pour respecter son objectif de réduire au maximum les charges d'intérêt tout en adoptant un profil de risque prudent et en favorisant le bon fonctionnement des marchés des titres d'État. Le personnel de la Banque a par conséquent élaboré un modèle mathématique pour soutenir le processus décisionnel. Cet article expose les aspects clés du problème que doit résoudre le gestionnaire de la dette ainsi que les principales hypothèses à la base du modèle de gestion de la dette; certains résultats issus du modèle sont aussi présentés à titre illustratif.

A No-Arbitrage Analysis of Macroeconomic Determinants of Term Structures and the Exchange Rate

Document de travail du personnel 2007-21 Fousseni Chabi-Yo, Jun Yang
Les auteurs étudient la dynamique combinée des variables macroéconomiques, des rendements obligataires et du taux de change dans le cadre d'un nouveau modèle keynésien empirique à deux pays, enrichi d'un modèle de structure des taux d'intérêt sans possibilités d'arbitrage. À partir de données canadiennes et américaines, ils analysent l'incidence des chocs macroéconomiques observés au Canada et aux États-Unis sur les courbes de rendement et le taux de change.

Optimization in a Simulation Setting: Use of Function Approximation in Debt Strategy Analysis

Document de travail du personnel 2007-13 David Bolder, Tiago Rubin
Le modèle de simulation stochastique proposé par Bolder (2003) aux fins de l'analyse de la stratégie de gestion de la dette du gouvernement fédéral apporte un large éventail d'informations précieuses. Toutefois, il n'est d'aucune aide, dans sa forme actuelle, pour déterminer la stratégie optimale de gestion de la dette.
18 décembre 2006

Résumé du colloque de la Banque du Canada sur les marchés des titres à revenu fixe, 3 et 4 mai 2006

L'intérêt que porte la Banque du Canada aux marchés des titres à revenu fixe est motivé par les responsabilités que cette dernière assume à l'égard notamment de la politique monétaire, de la gestion financière ainsi que de la stabilité et de l'efficience du système financier. Le colloque de 2006 avait pour objet de réunir des chercheurs de haut niveau et des banquiers centraux du monde entier afin qu'ils se penchent sur les recherches de pointe réalisées dans le domaine des titres à revenu fixe. Les études et les discussions ont abordé des thèmes tels que l'efficience de ces marchés, la formation des prix, les déterminants de la courbe des rendements et la modélisation de la volatilité. L'article donne un aperçu des différentes communications et des commentaires formulés sur chacune.

Estimation of the Default Risk of Publicly Traded Canadian Companies

Document de travail du personnel 2006-28 Georges Dionne, Sadok Laajimi, Sofiane Mejri, Madalina Petrescu
Deux modèles d'évaluation du risque de défaut sont généralement présentés dans la littérature financière : le modèle structurel de Merton et le modèle non structurel d'Altman.
12 avril 2006

L'évolution du cadre de distribution des titres de dette du gouvernement canadien

L'auteur dresse un bref historique relatant comment le gouvernement s'est servi des marchés primaire et secondaire pour élaborer le cadre de placement de ses titres auprès des intermédiaires financiers et des investisseurs. Le cadre a aussi été conçu pour permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs qu'il poursuit dans sa stratégie de gestion de la dette, à savoir une source stable de financement à faible coût et le bon fonctionnement continu du marché de ses titres. Pellerin examine le nouveau cadre adopté par le gouvernement en 1998, ainsi que les modifications qui y ont été apportées en 2005 en vue de favoriser une plus grande participation et de stimuler la concurrence aux adjudications de l'État.
24 décembre 2004

La dynamique de la courbe de rendement des obligations du gouvernement canadien de 1986 à 2003

Cet article décrit une base de données historique que la Banque du Canada a créée sur les courbes de rendement coupon zéro des obligations du gouvernement canadien. Il présente en outre les résultats d'une première analyse statistique du comportement des taux d'intérêt coupon zéro (ou taux au comptant) au cours de l'ensemble de la période d'observation et de deux sous-périodes distinctes. L'article porte plus précisément sur les points suivants : l'évolution en niveau de taux d'intérêt clés et de certains attributs représentatifs des courbes de rendement; les variations quotidiennes de ces taux d'intérêt et de ces attributs; la détermination d'un nombre relativement restreint de facteurs qui ont dicté le comportement de la courbe de rendement; et le rendement total qu'on aurait obtenu en détenant des obligations de diverses échéances pendant une durée précise.
23 août 2004

L'évolution de la liquidité du marché des obligations du gouvernement canadien

À la lumière des taux de rotation observés, Anderson et Lavoie analysent l'évolution récente de la liquidité de divers marchés secondaires d'obligations d'État, en particulier celui des titres du gouvernement canadien. Selon eux, les variations du degré de liquidité ont résulté en grande partie de facteurs cycliques tels que les changements du niveau des taux d'intérêt et de la propension des investisseurs à prendre des risques, ainsi que du comportement des marchés boursiers à la fin des années 1990. Les auteurs examinent également les tendances à long terme d'ordre structurel et stratégique, notamment le rythme d'adoption des innovations financières et technologiques de même que le niveau des emprunts du gouvernement et les initiatives liées à la gestion de la dette publique.

The Effects of Economic News on Bond Market Liquidity

Document de travail du personnel 2004-16 Chris D'Souza, Charles Gaa
Les auteurs comparent l'incidence qu'ont les informations provenant de deux sources distinctes sur la volatilité des cours, l'activité et la liquidité dans le marché du courtage intermédiaire d'obligations du gouvernement canadien.
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