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Bond Risk Premia and Gaussian Term Structure Models

Document de travail du personnel 2014-13 Bruno Feunou, Jean-Sébastien Fontaine
Cochrane et Piazzesi (2005) montrent que les taux à terme retardés améliorent la prévisibilité des rendements obligataires en complétant l’apport des taux à terme courants, et qu’un modèle markovien des taux à terme ne peut produire le profil de prévisibilité des rendements annuels.
16 avril 2014

Rapport sur la politique monétaire - Conférence de presse (Vidéo) - Avril 2014

Publication du Rapport sur la politique monétaire - (Diffusion vidéo) Conférence de presse donnée par le gouverneur Stephen S. Poloz et le premier sous-gouverneur Tiff Macklem.

16 avril 2014

Rapport sur la politique monétaire - Conférence de presse (Audio) - Avril 2014

Publication du Rapport sur la politique monétaire - (Diffusion audio) Conférence de presse donnée par le gouverneur Stephen S. Poloz et le premier sous-gouverneur Tiff Macklem.

10 avril 2014

Conclusion d’un protocole d’entente entre l’Autorité des marchés financiers du Québec, les commissions des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, et la Banque du Canada

L’Autorité des marchés financiers du Québec, les commissions des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, et la Banque du Canada ont conclu un protocole d’entente visant à faciliter la collaboration dans l’exercice de leurs responsabilités respectives en matière de surveillance des infrastructures de marché financier (IMF).
Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés
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