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Downside Variance Risk Premium

Document de travail du personnel 2015-36 Bruno Feunou, Mohammad R. Jahan-Parvar, Cédric Okou
Nous décomposons la prime de risque de la variance en primes de risque à la hausse et à la baisse. Ces composantes reflètent la rémunération, par le marché, des risques liés aux variations de la « bonne » et de la « mauvaise » incertitude. La différence entre les deux représente une mesure de la prime de risque d’asymétrie, laquelle rend compte de l’asymétrie des opinions au sujet des risques favorables ou défavorables.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Évaluation des actifs Code(s) JEL : G, G1, G12
21 octobre 2015

Rapport sur la politique monétaire - Conférence de presse (Audio) - Octobre 2015

Publication du Rapport sur la politique monétaire - (Diffusion audio) Conférence de presse donnée par le gouverneur Stephen S. Poloz et la première sous-gouverneure Carolyn Wilkins. (11 h 15 (HE) approx.)

21 octobre 2015

Rapport sur la politique monétaire - Conférence de presse (Vidéo) - Octobre 2015

Publication du Rapport sur la politique monétaire - (Diffusion vidéo) Conférence de presse donnée par le gouverneur Stephen S. Poloz et la première sous-gouverneure Carolyn Wilkins. (11 h 15 (HE) approx.)

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