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52 résultats

Multilateral Development Bank Credit Rating Methodology: Overcoming the Challenges in Assessing Relative Credit Risk in Highly Rated Institutions Based on Public Data

Document d’analyse du personnel 2017-6 David Xiao Chen, Philippe Muller, Hawa Wagué
Le placement des réserves de change ou d’autres portefeuilles d’actifs nécessite au préalable une évaluation de la qualité du crédit des contreparties. En règle générale, les gestionnaires de réserves de change et les autres investisseurs recourent principalement aux cotes de crédit attribuées par les agences de notation.

Financial Constraint and Productivity: Evidence from Canadian SMEs

Document de travail du personnel 2016-44 Shutao Cao, Danny Leung
Le caractère astreignant des contraintes financières n’est souvent pas directement observable dans les ensembles de données sur les entreprises couramment utilisés (p. ex., Compustat). Dans cette étude, nous mesurons et estimons, par l’analyse d’un ensemble de données sur les petites et moyennes entreprises canadiennes, la probabilité qu’une entreprise se retrouve sous la contrainte du financement externe.

Timing of Banks’ Loan Loss Provisioning During the Crisis

Document de travail du personnel 2016-27 Leo de Haan, Maarten van Oordt
Dans cette étude, nous estimons un modèle à correction d’erreurs sur données de panel permettant d’analyser les provisions pour pertes sur prêts. À cette fin, nous utilisons des données prudentielles uniques sur les flux de fonds (entrées et sorties) dans les provisions pour pertes sur prêts de 25 banques des Pays-Bas après la crise de 2008.

A Framework in Search of an Optimal Margining Policy for Official Institutions: The Canadian Experience

Document d’analyse du personnel 2016-9 Tomo Nakashima, Mihai Cosma, Boran Plong
La crise financière mondiale a notamment eu pour principale conséquence l’imposition d’une série de nouvelles règles destinées au système financier, en particulier aux banques.

Shock Transmission Through International Banks: Canada

Rapport technique n° 105 James Chapman, H. Evren Damar
Dans cette étude, nous nous intéressons à la manière dont les conditions de liquidité au Canada influent sur l’activité de prêt des banques internationales dans leur pays d’attache et sur les marchés étrangers. Nous nous demandons si l’incidence des conditions de liquidité dépend des caractéristiques des établissements bancaires.

Persistent Leverage in Portfolio Sorts: An Artifact of Measurement Error?

Document de travail du personnel 2014-55 Michael Mueller
Certains auteurs comme Lemmon, Roberts et Zender (2008) démontrent la stabilité à long terme de la structure financière des sociétés et se demandent s’il est nécessaire de formuler de nouvelles théories sur la structure du capital pour expliquer un tel phénomène.
13 novembre 2014

L’utilisation des produits dérivés par les entreprises canadiennes

Au Canada, environ le tiers des entreprises non financières cotées en bourse se servent des instruments dérivés. Cette utilisation est répandue dans tous les secteurs de l’économie et elle s’accroît en période de plus forte incertitude. Les entreprises non financières qui couvrent leurs risques à l’aide des dérivés sont généralement de plus grande taille et plus rentables que les autres, et leurs revenus sont moins volatils. Les caractéristiques des opérateurs canadiens en couverture semblent correspondre dans l’ensemble à celles de leurs homologues d’autres pays.

Funding Advantage and Market Discipline in the Canadian Banking Sector

Document de travail du personnel 2013-50 Mehdi Beyhaghi, Chris D'Souza, Gordon S. Roberts
À l’aide d’un ensemble exhaustif de données et de méthodes variées, les auteurs cherchent à établir, d’une part, l’importance des avantages de financement des grandes banques au Canada et, d’autre part, le degré auquel la discipline de marché s’applique aux différents titres émis par les banques du pays.

Systematic Risk, Debt Maturity and the Term Structure of Credit Spreads

Document de travail du personnel 2012-27 Hui Chen, Yu Xu, Jun Yang
À l’aide d’un modèle dynamique de la structure de capital, les auteurs étudient le lien entre l’exposition des entreprises au risque systématique et l’échéance de leur dette, ainsi que les incidences conjointes de ces deux facteurs sur la structure par terme des écarts de crédit. Dans leur modèle, la structure des échéances peut varier dans le temps et être irrégulière. Les obligations à long terme sont moins sensibles au risque de refinancement que les titres à court terme, mais leur illiquidité a pour effet d’alourdir les coûts d’emprunt.

The Ex-Ante Versus Ex-Post Effect of Public Guarantees

Document de travail du personnel 2012-22 H. Evren Damar, Reint Gropp, Adi Mordel
En octobre 2006, l’agence DBRS a modifié la notation des banques afin de tenir compte du soutien potentiel de l’État. Les modifications apportées ne traduisaient pas des changements de la qualité fondamentale du crédit des institutions concernées.
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