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Measuring Vulnerabilities in the Non-Financial Corporate Sector Using Industry- and Firm-Level Data

Note analytique du personnel 2018-17 Timothy Grieder, Michal Lipsitz
Le ratio de la dette des sociétés non financières au PIB a augmenté rapidement ces dernières années et se situe à un sommet historique. Commencée en 2011, la hausse s’est accélérée à mesure que le choc des prix du pétrole faisait ressentir ses effets sur l’économie canadienne.

How to Manage Macroeconomic and Financial Stability Risks: A New Framework

Note analytique du personnel 2018-11 Alexander Ueberfeldt, Thibaut Duprey
Les vulnérabilités du système financier accentuent les risques à la baisse pour les perspectives de croissance du PIB. Le resserrement des politiques macroprudentielles réduit considérablement les risques pour la stabilité financière liés à ces vulnérabilités. Les autorités monétaires doivent opérer un arbitrage entre les risques pour la stabilité financière et les risques macroéconomiques.

Asymmetric Risks to the Economic Outlook Arising from Financial System Vulnerabilities

Note analytique du personnel 2018-6 Thibaut Duprey
Lorsque les vulnérabilités du système financier sont élevées, elles peuvent faire peser des risques asymétriques sur les perspectives économiques. Pour illustrer cet énoncé, j’examine les perspectives économiques présentées dans la livraison d’octobre 2017 du Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada dans le contexte de deux grandes vulnérabilités du système financier, à savoir le niveau élevé d’endettement des ménages et les déséquilibres sur le marché du logement.

Adverse Selection with Heterogeneously Informed Agents

Document de travail du personnel 2018-7 Mohammad Davoodalhosseini
La présente étude propose un modèle de marchés de gré à gré. Certains acheteurs ont accès à de l’information qui leur permet de repérer les actifs de haute qualité.

Who Pays? CCP Resource Provision in the Post-Pittsburgh World

Document d’analyse du personnel 2017-17 Jorge Cruz Lopez, Mark Manning
Au Sommet de Pittsburgh, en 2009, les pays du G20 ont annoncé leur engagement de procéder à la compensation de toutes les opérations sur les dérivés de gré à gré standardisés par l’entremise de contreparties centrales. Depuis, les contreparties centrales ont gagné en importance, et elles ont fait, de même que les marchés des produits dérivés de gré à gré, l’objet d’une vaste réforme réglementaire.

Recent Evolution of Canada’s Credit-to-GDP Gap: Measurement and Interpretation

Note analytique du personnel 2017-25 Timothy Grieder, Dylan Hogg, Thibaut Duprey
Au cours des dernières années, la Banque des Règlements Internationaux a constaté que l’écart du ratio crédit/PIB du Canada s’est accentué et dépasse les seuils signalant des tensions à venir dans le système bancaire.

A Barometer of Canadian Financial System Vulnerabilities

Note analytique du personnel 2017-24 Thibaut Duprey, Tom Roberts
Cette note présente un indicateur composite des vulnérabilités du système financier canadien, le baromètre des vulnérabilités. Il vise à compléter l’évaluation des vulnérabilités de la Banque du Canada en ajoutant un aspect quantitatif et synthétique à l’analyse présentée dans la Revue du système financier, laquelle est plus granulaire et davantage portée sur l’évolution des distributions.

Optimal Interbank Regulation

Document de travail du personnel 2017-48 Thomas J. Carter
Les dernières années ont vu renaître un intérêt pour la réglementation des marchés interbancaires. Une revue de la littérature sur ce sujet souligne deux lacunes. D’abord, la plupart des auteurs se basent sur des hypothèses ad hoc quant à l’univers des contrats du marché interbancaire. Par conséquent, il est difficile de tirer des conclusions convaincantes pour la formulation des politiques.
16 novembre 2017

Évaluation initiale des changements apportés au cadre de la Banque du Canada régissant les opérations sur les marchés

La Banque du Canada a apporté des changements à plusieurs instruments qui composent le cadre régissant ses opérations et l’octroi de liquidités. Ces modifications sont intervenues à l’issue d’un examen approfondi du cadre. Elles visent à permettre à la Banque d’atteindre plus aisément ses objectifs, qui consistent à renforcer le taux cible du financement à un jour et à favoriser le bon fonctionnement des marchés financiers canadiens dans des conditions normales de marché.

A Counterfactual Valuation of the Stock Index as a Predictor of Crashes

Document de travail du personnel 2017-38 Tom Roberts
Comme les facteurs fondamentaux du marché boursier ne semblent pas permettre d’effectuer des prédictions significatives des rendements à court terme, nous nous intéressons plutôt, dans cette étude, aux importants risques à la baisse (risques de krach).
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