Measuring Limits of Arbitrage in Fixed-Income Markets Document de travail du personnel 2017-44 Jean-Sébastien Fontaine, Guillaume Nolin Nous utilisons la valeur relative pour mesurer les limites à l’arbitrage sur titres à revenu fixe. La valeur relative rend compte des écarts apparents par rapport aux relations de nonarbitrage. Il s’agit d’une valeur simple, intuitive et calculable sans le recours à un modèle, quelle que soit l’obligation. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Marchés financiers, Marchés financiers internationaux Code(s) JEL : G, G1, G12
12 octobre 2017 Passif-billets de la Banque du Canada (anciennement K1) Le passif-billets de la Banque du Canada intègre l’encours de fin d’exercice des billets qui ont été émis par les banques à charte, par le Dominion du Canada, par les provinces et par certaines banques qui n’existent plus. Ces billets sont en voie d’être retirés de la circulation, et la responsabilité de leur rachat a été transférée à la Banque du Canada.
12 octobre 2017 Banques à charte : Avoirs et engagements en monnaies étrangères (anciennement C9) Données de fin de mois sur les avoirs et engagements en monnaies étrangères des banques à charte.
12 octobre 2017 Données historiques des avoirs et engagements des banques à charte : Quelques statistiques bancaires désaisonnalisées (anciennement C8) Inactif : La Banque du Canada a cessé de mettre à jour ce tableau depuis le mois de référence d’octobre 2020.
12 octobre 2017 Données historiques des banques à charte : Passif et avoir propre des actionnaires – En fin de mois (anciennement C4) Inactif : La Banque du Canada a cessé de mettre à jour ce tableau depuis le mois de référence d’octobre 2020.
12 octobre 2017 Données historiques des banques à charte : Actif – En fin de mois (anciennement C3) Inactif : La Banque du Canada a cessé de mettre à jour ce tableau depuis le mois de référence d’octobre 2020.
12 octobre 2017 Banques à charte : Quelques éléments du passif – Données de fin de mois (anciennement C2) Données de fin de mois des dépôts en dollars canadiens et des opérations en monnaies étrangères avec des résidents canadiens que déclarent les banques à charte.
12 octobre 2017 Banques à charte : Quelques éléments de l’actif – Données de fin de mois (anciennement C1) Données de fin de mois des avoirs des banques à charte, selon le niveau de liquidité.
12 octobre 2017 Données historiques sur la répartition des opérations sur obligations coupons détachés et opérations avec clause de réméré, par catégorie de titres (anciennement F14) Inactif : La Banque du Canada a cessé de publier ce tableau à la fin de 2017. L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a pris le relais et publie une nouvelle version des données depuis mai 2018. Type(s) de contenu : Statistiques bancaires et financières
12 octobre 2017 Données historiques sur la répartition des opérations conclues sur bons du Trésor et obligations du gouvernement canadien, par partie contractante (anciennement F13) Inactif : La Banque du Canada a cessé de publier ce tableau à la fin de 2017. L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a pris le relais et publie une nouvelle version des données depuis mai 2018. Type(s) de contenu : Statistiques bancaires et financières