20 décembre 2017 Données historiques des émissions nettes de titres des sociétés et des entreprises publiques fédérales : classification des branches d’activité (anciennement K9) Inactif : La Banque du Canada a cessé de mettre à jour ce tableau depuis le mois de référence d’octobre 2020.
20 décembre 2017 Encours des obligations du gouvernement du Canada selon la monnaie de paiement (anciennement K8) Données de fin de mois sur l’encours des obligations du gouvernement du Canada selon la monnaie.
20 décembre 2017 Banques à charte : Répartition régionale de quelques éléments du passif (anciennement C6) Données de fin de trimestre sur le passif des banques à charte, par province et territoire.
20 décembre 2017 Banques à charte : Répartition régionale de quelques éléments de l’actif (anciennement C5) Données de fin de trimestre sur l’actif des banques à charte, par province et territoire.
Who Pays? CCP Resource Provision in the Post-Pittsburgh World Document d’analyse du personnel 2017-17 Jorge Cruz Lopez, Mark Manning Au Sommet de Pittsburgh, en 2009, les pays du G20 ont annoncé leur engagement de procéder à la compensation de toutes les opérations sur les dérivés de gré à gré standardisés par l’entremise de contreparties centrales. Depuis, les contreparties centrales ont gagné en importance, et elles ont fait, de même que les marchés des produits dérivés de gré à gré, l’objet d’une vaste réforme réglementaire. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) : Marchés financiers, Réglementation et politiques relatives au système financier, Stabilité financière Code(s) JEL : G, G0, G01, G2, G28
Which Model to Forecast the Target Rate? Document de travail du personnel 2017-60 Bruno Feunou, Jean-Sébastien Fontaine, Jianjian Jin Les spécifications relatives au taux cible de la Réserve fédérale comportant des caractéristiques plus réalistes atténuent le risque de surajustement à l’intérieur de l’échantillon et sont privilégiées dans les données. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers, Taux d'intérêt Code(s) JEL : E, E4, E43
Credit Risk Transfer and Bank Insolvency Risk Document de travail du personnel 2017-59 Maarten van Oordt La présente étude montre que, toutes choses égales par ailleurs, certaines opérations de transfert, à des tiers investisseurs, du risque de crédit du portefeuille titrisé accroissent le risque d’insolvabilité des banques, ce qui est particulièrement vrai si les banques cèdent la tranche prioritaire et conservent une position de premières pertes suffisamment importante. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Gestion du risque de crédit, Institutions financières, Stabilité financière Code(s) JEL : G, G2, G21, G28, G3, G32
Variance Premium, Downside Risk and Expected Stock Returns Document de travail du personnel 2017-58 Bruno Feunou, Ricardo Lopez Aliouchkin, Roméo Tedongap, Lai Xi Nous décomposons la variance totale en ses éléments positifs et négatifs et mesurons les primes associées à leurs fluctuations à partir de données sur les actions et les options, données tirées d’un vaste échantillon représentatif d’entreprises. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Marchés financiers Code(s) JEL : G, G1, G12