Rechercher

Types de contenu

Sujets

Codes JEL

Endroits

Départements

Auteurs

Sources

États

Publié après

Publié avant

525 résultats

Volatility and Liquidity Costs

Document de travail du personnel 2013-29 Selma Chaker
Les prix des actifs observés à haute fréquence sont « contaminés » par des coûts de liquidité ou du bruit en raison de la présence d’effets de microstructure. S’inspirant de la littérature qui étudie la microstructure des marchés, l’auteure met au point un nouvel estimateur qui permet de modéliser explicitement le bruit à partir de ces données et de l’éliminer des rendements observés de l’actif avant d’estimer leur variance.

Forecasting the Real Price of Oil in a Changing World: A Forecast Combination Approach

Document de travail du personnel 2013-28 Christiane Baumeister, Lutz Kilian
L’Energy Information Administration des États-Unis publie périodiquement des prévisions à court terme du prix du pétrole brut.

Are Product Spreads Useful for Forecasting? An Empirical Evaluation of the Verleger Hypothesis

Document de travail du personnel 2013-25 Christiane Baumeister, Lutz Kilian, Xiaoqing Zhou
Malgré le nouvel intérêt dont a bénéficié ces dernières années la recherche sur la prévision hors échantillon des cours pétroliers, une méthode de projection importante des prix réels de l’or noir reste peu étudiée.
15 août 2013

CSI : un modèle de suivi de la croissance à court terme du PIB réel du Canada

Le modèle CSI (pour Canada’s Short-Term Indicator) est un nouveau modèle qui permet d’actualiser quotidiennement, à partir du contenu informatif de 32 indicateurs, les prévisions du taux de croissance trimestriel du PIB réel. Il offre un outil de prévision à court terme capable d’exploiter d’importants volumes de données sans faire intervenir le jugement humain. Si l’exactitude des prévisions qu’il produit en début de trimestre laisse à désirer, il gagne beaucoup en précision à mesure qu’augmente la quantité d’informations. CSI est le dernier-né du large éventail de modèles et de sources d’information que la Banque utilise et soupèse pour établir ses prévisions à court terme.
15 août 2013

L’exactitude des combinaisons de prévisions à court terme

Les auteurs évaluent si la combinaison de prévisions du PIB réel issues de différents modèles permet d’améliorer le pouvoir prédictif et examinent quelles méthodes de combinaison donnent les meilleurs résultats. Conformément aux travaux antérieurs, ils concluent que les prévisions combinées sont habituellement plus précises que celles tirées de divers modèles de référence pris individuellement. À l’encontre des données de plusieurs études, ils constatent néanmoins que l’attribution aux modèles de pondérations non uniformes, déterminées en fonction de la qualité des prévisions passées de ceux-ci, a en général pour effet d’accroître le pouvoir prédictif lorsque les prévisions diffèrent sensiblement d’un modèle à l’autre.
15 août 2013

L’analyse des mégadonnées : un nouveau domaine à explorer

Pour formuler la politique monétaire, la Banque du Canada s’appuie sur l’analyse d’un vaste ensemble de données économiques. Disposer plus facilement d’une information à jour et détaillée améliorerait la prise de décisions économiques en temps réel. Les progrès de la technologie ont rendu possible l’exploitation de quantités massives de données, les « mégadonnées », obtenues à partir des transactions commerciales, des médias sociaux et des ordinateurs en réseau. Les mégadonnées pourraient complémenter les sources traditionnelles d’informations, et fournir ainsi un nouvel éclairage aux fins du suivi de l’activité économique et de l’inflation.

Money Market Rates and Retail Interest Regulation in China: The Disconnect between Interbank and Retail Credit Conditions

Document de travail du personnel 2013-20 Nathan Porter, TengTeng Xu
En Chine, certains taux d’intérêt (les taux interbancaires et les rendements obligataires) sont établis par le marché, alors que d’autres (les taux des prêts aux ménages et aux entreprises et les taux de rémunération des dépôts) sont administrés.

Multivariate Tests of Mean-Variance Efficiency and Spanning with a Large Number of Assets and Time-Varying Covariances

Document de travail du personnel 2013-16 Sermin Gungor, Richard Luger
Les auteurs élaborent une procédure permettant de tester, en échantillon fini, si un portefeuille est efficient dans le plan moyenne-variance et si son efficience peut être améliorée par l’addition d’actifs sans qu’il soit nécessaire de fixer par hypothèse la distribution des erreurs du modèle.

What Central Bankers Need to Know about Forecasting Oil Prices

Document de travail du personnel 2013-15 Christiane Baumeister, Lutz Kilian
Les organismes internationaux et les banques centrales du monde entier se fondent couramment sur les prévisions du prix trimestriel réel du pétrole pour évaluer les perspectives économiques mondiales et nationales. Or, on ne sait pas quels modèles permettent le mieux de prévoir ce prix.

A Semiparametric Early Warning Model of Financial Stress Events

Document de travail du personnel 2013-13 Ian Christensen, Fuchun Li
Les auteurs s’appuient sur l’indice de tension financière créé par le Fonds monétaire international afin de prévoir le risque de matérialisation de tensions financières dans cinq pays développés : l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.
Aller à la page