30 mai 2018 Déclaration d'engagement à respecter le Code de bonne conduite global pour le marché des changes La Banque du Canada a pris connaissance du contenu du Code mondial de bonne conduite sur le marché des changes (le « Code ») et reconnaît que le Code est un ensemble de principes généralement admis comme bonnes pratiques sur le marché des changes de gros.
30 mai 2018 Rapport financier trimestriel - Premier trimestre de 2018 Rapport financier trimestriel - Premier trimestre de 2018 - Pour la période close le 31 mars 2018 Type(s) de contenu : Publications, Rapport financier trimestriel
30 mai 2018 La Banque du Canada laisse inchangé le taux cible du financement à un jour à 1 ¼ % Relations avec les médias Ottawa (Ontario) La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 1 ¼ %. Le taux officiel d’escompte demeure à 1 ½ %, et le taux de rémunération des dépôts, à 1 %. Type(s) de contenu : Médias, Communiqués
28 mai 2018 Réunion du Forum (28 mai 2018) Type(s) de contenu : Réunions Source(s) : Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien
28 mai 2018 La Banque du Canada participera à l’activité Portes ouvertes Ottawa 2018 Le samedi 2 juin, la Banque du Canada invite la population à venir visiter son siège situé sur la rue Wellington à l’occasion de l’activité Portes ouvertes Ottawa 2018. Type(s) de contenu : Médias, Annonces
16 mai 2018 La production potentielle, en long et en large Discours Lawrence L. Schembri Ottawa Economics Association et Association CFA Ottawa Ottawa (Ontario) Le sous-gouverneur Lawrence Schembri traite de l’importance que revêt la production potentielle dans la conduite de la politique monétaire, ainsi que des enjeux entourant la politique monétaire et des possibilités offertes dans un monde caractérisé par une faible croissance de la production potentielle. Type(s) de contenu : Médias, Discours et activités publiques, Discours Sujet(s) : Cadre de la politique monétaire, Cibles en matière d'inflation, Marchés du travail, Politique monétaire, Production potentielle, Productivité, Taux d'intérêt
How do Canadian Corporate Bond Mutual Funds Meet Investor Redemptions? Note analytique du personnel 2018-14 Guillaume Ouellet Leblanc, Rohan Arora Lorsque les investisseurs vendent leurs parts de fonds communs de placement pour lever des liquidités, les gestionnaires de fonds d’obligations peuvent choisir de puiser dans leurs actifs liquides ou de vendre des obligations dans le marché secondaire. Nous analysons les décisions prises par les fonds d’obligations de sociétés canadiennes en matière de gestion de liquidités, en nous focalisant sur les stratégies qu’ils utilisent pour répondre aux demandes de remboursement des investisseurs. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Notes analytiques du personnel Sujet(s) : Marchés financiers, Stabilité financière Code(s) JEL : G, G1, G2, G20, G23
Uncovered Return Parity: Equity Returns and Currency Returns Document de travail du personnel 2018-22 Edouard Djeutem, Geoffrey R. Dunbar Nous proposons une condition de parité des rendements sans couverture anticipés pour les taux de change bilatéraux au comptant. Cette condition implique que les équations de taux de change unilatéral sont mal spécifiées et que les rendements des actions influent également sur les taux de change. Les régressions de Fama tendent à montrer que l’hypothèse de la parité des rendements sans couverture est statistiquement préférable à celle de la parité des taux d’intérêt sans couverture pour expliquer les taux de change bilatéraux nominaux mensuels entre le dollar américain et les monnaies de six pays (Australie, Canada, Japon, Norvège, Suisse et Royaume-Uni). Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Marchés financiers internationaux, Taux de change Code(s) JEL : E, E4, E43, F, F3, F31, G, G1, G15
Analysis of Asymmetric GARCH Volatility Models with Applications to Margin Measurement Document de travail du personnel 2018-21 Elena Goldman, Xiangjin Shen Nous étudions les propriétés de modèles asymétriques d’hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive généralisée (GARCH) de la famille des modèles GARCH à seuil (TGARCH) et proposons un modèle TGARCH à fonction spline plus général où les termes de l’hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive (ARCH) et généralisée rendent compte de la volatilité des rendements de variables à forte fréquence, de la volatilité des variables macroéconomiques à faible fréquence et de la réaction asymétrique aux nouvelles défavorables passées. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Systèmes de compensation et de règlement des paiements Code(s) JEL : C, C5, C58, G, G1, G19, G2, G23, G28