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25 septembre 2018

Consultations sur la Stratégie de gestion de la dette 2019-2020

Le ministère des Finances et la Banque du Canada sollicitent l’avis des distributeurs de titres d’État, des investisseurs institutionnels et des autres parties intéressées sur des questions liées à la conception et aux modalités du programme d’emprunt du gouvernement canadien sur le marché intérieur pour 2019-2020 et au-delà.
Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés

Have Liquidity and Trading Activity in the Canadian Corporate Bond Market Deteriorated?

Note analytique du personnel 2018-31 Chen Fan, Sermin Gungor, Guillaume Nolin, Jun Yang
Depuis 2010, la liquidité des obligations de sociétés s’est améliorée, en moyenne, tandis que les activités de négociation de ces titres sont demeurées stables. Nous constatons que la liquidité et les activités de négociation des obligations plus risquées ou des obligations émises par les entreprises des divers secteurs ont aussi été stables. Cependant, la liquidité et les activités de négociation des obligations émises par les banques se sont accrues. Si nous observons des épisodes de détérioration de la liquidité ou des activités de négociation, ceux-ci ont été de courte durée.

Financial Development Beyond the Formal Financial Market

Document de travail du personnel 2018-49 Lin Shao
Nous étudions les incidences du développement des marchés financiers en prenant en considération les modes de financement aussi bien formel qu’informel. En nous fondant sur des données internationales sur les entreprises, nous constatons que le financement informel est plus courant dans les pays riches que dans les pays pauvres.

Government of Canada Fixed-Income Market Ecology

Document d’analyse du personnel 2018-10 Léanne Berger-Soucy, Corey Garriott, André Usche

Le présent document d’analyse est le troisième d’une série sur la structure ou l’« écologie » des marchés financiers canadiens rédigée par le département des marchés financiers. On parle d’écologie en ce sens où la série porte sur l’étude des interactions entre les participants au marché, les infrastructures, la réglementation applicable et les conditions des contrats mêmes négociés sur ce marché.

Léanne Berger-Soucy

Léanne Berger-Soucy est une analyste au sein du département des Marchés Financiers de la Banque du Canada. Elle détient une maîtrise ès sciences en finance de l’Université de Sherbrooke.
Département(s) : Marchés financiers

Have Liquidity and Trading Activity in the Canadian Provincial Bond Market Deteriorated?

Note analytique du personnel 2018-30 Chen Fan, Sermin Gungor, Guillaume Nolin, Jun Yang
Ces dernières années, la liquidité du marché secondaire des obligations des provinces canadiennes a préoccupé bon nombre de participants au marché. Nous constatons une légère détérioration d’une variable d’approximation de l’écart acheteur-vendeur depuis 2010. Par contre, une variable d’approximation de l’incidence sur les prix et des mesures de la valeur des transactions, du nombre de transactions et du taux de rotation sont restées stables ou se sont améliorées durant cette même période. Ce constat se vérifie tant pour les obligations émises par diverses provinces que pour des obligations d’âge et de taille variés. Le cas des obligations émises par l’Alberta est intéressant : après la chute des cours pétroliers en 2014 2015, la province a augmenté ses emprunts sur le marché obligataire et vu sa note de crédit abaissée. Pourtant, les opérations portant sur les obligations de cette province ont fortement augmenté. Nous considérons que, dans l’ensemble, nos résultats tendent à démontrer la résilience du marché des obligations provinciales.

Maureen Carroll

Maureen Carroll a été nommée directrice générale du département de la Monnaie. Cette nomination prend effet le 1er septembre 2018.
Département(s) : Monnaie

Should Bank Capital Regulation Be Risk Sensitive?

Document de travail du personnel 2018-48 Toni Ahnert, James Chapman, Carolyn A. Wilkins
Nous exposons un modèle simple visant à étudier la sensibilité au risque de la réglementation des fonds propres. Un banquier finance des placements avec des dépôts non assurés et des fonds propres coûteux à mobiliser, les fonds propres réglant un problème d’aléa moral dans le choix du risque que fait le banquier.

Challenges in Implementing Worst-Case Analysis

Document de travail du personnel 2018-47 Jon Danielsson, Lerby Ergun, Casper G. de Vries
Depuis la récente crise financière, l’analyse du pire scénario est utilisée par les autorités de réglementation du secteur financier pour évaluer le risque extrême. Nous apportons de nouvelles perspectives sur cette méthode et sur l’estimation de la valeur extrême qui en découle. Nous calculons le biais des estimateurs d’ordre non paramétrique de la queue de distribution et le comparons au biais associé à la méthode semi-paramétrique de la théorie des valeurs extrêmes (TVE).
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