Modelling the Macrofinancial Effects of a House Price Correction in Canada Note analytique du personnel 2018-36 Thibaut Duprey, Xuezhi Liu, Cameron MacDonald, Maarten van Oordt, Sofia Priazhkina, Xiangjin Shen, Joshua Slive Nous utilisons un ensemble de modèles d’évaluation des risques pour examiner l’incidence possible d’une correction hypothétique des prix des logements concentrée dans les régions de Toronto et de Vancouver. Nous supposons aussi que les tensions financières amplifient considérablement les effets macroéconomiques du recul des prix. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Notes analytiques du personnel Sujet(s) : Institutions financières, Logement, Stabilité financière Code(s) JEL : E, E2, E27, E3, E37, E4, E44, G, G2, G21
14 novembre 2018 Points saillants de l’enquête sur le système financier — novembre 2018 Cet article présente les principaux résultats de l’enquête semestrielle de la Banque du Canada sur le système financier, réalisée entre le 24 septembre et le 12 octobre 2018. Dans le cadre de cette enquête, la Banque recueille les avis d’experts sur les risques menaçant le système financier canadien et la résilience de ce dernier. Type(s) de contenu : Publications, Enquête sur le système financier
Incidence des modifications récentes des politiques sur le marché hypothécaire canadien Note analytique du personnel 2018-35 Olga Bilyk, Maria teNyenhuis Des modifications récentes des politiques ont une incidence manifeste sur le marché hypothécaire. Le nombre de nouveaux emprunteurs fortement endettés a chuté et l’activité hypothécaire dans son ensemble a considérablement ralenti. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Notes analytiques du personnel Sujet(s) : Crédit et agrégats du crédit, Évolution économique et financière récente, Institutions financières, Taux d'intérêt Code(s) JEL : D, D1, E, E4, G, G2, G21, G28
14 novembre 2018 Résilience du système financier et correction des prix des logements Thibaut Duprey, Xuezhi Liu, Cameron MacDonald, Maarten van Oordt, Sofia Priazhkina, Xiangjin Shen, Joshua Slive, Virginie Traclet Nous utilisons des modèles pour mieux comprendre et évaluer l’incidence éventuelle des risques sur le système financier. Dans notre scénario hypothétique, une correction des prix des logements et des tensions financières élevées pèsent sur l’économie. Un plus grand nombre de ménages et d’entreprises ont de la difficulté à rembourser leurs prêts. Néanmoins, les grandes banques demeurent résilientes. Type(s) de contenu : Publications, Articles du portail sur le système financier
The Framework for Risk Identification and Assessment Rapport technique n° 113 Cameron MacDonald, Virginie Traclet Les modèles d’évaluation des risques occupent une place importante parmi les outils d’analyse dont la Banque du Canada se sert pour jauger la résilience du système financier. Dans cette étude, nous décrivons le Cadre d’identification et d’évaluation des risques, une série de modèles conçus à la Banque pour quantifier l’incidence des risques liés à la stabilité financière sur l’économie dans son ensemble et sur divers participants au système financier en particulier (ménages, entreprises et banques). Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Rapports techniques Sujet(s) : Institutions financières, Logement, Modèles économiques, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C3, C5, C6, C7, D, D1, E, E0, E00, E2, E27, E3, E37, E4, E47, G, G0, G2, G21
13 novembre 2018 Changements apportés à la publication de statistiques sur les taux d’intérêt À compter de janvier 2019, la Banque du Canada ne publiera plus les taux quotidiens, hebdomadaires et mensuels du papier commercial de premier choix et des acceptations bancaires. Au même moment, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) commencera à publier, à des fins d’information seulement, les taux des acceptations bancaires à un mois et à trois mois, fondés sur les transactions. Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés
13 novembre 2018 Les flux de capitaux dans les économies avancées : implications pour la stabilité financière Ce colloque a pour objet d’examiner les plus récentes études empiriques et théoriques sur les implications des flux de capitaux pour la stabilité financière dans les économies avancées. La volatilité et l’ampleur des flux de capitaux ont suscité un débat de fond à l’échelle internationale sur leurs implications pour la stabilité financière dans les économies avancées et leurs conséquences potentielles pour les économies émergentes. Type(s) de contenu : Colloques et ateliers
9 novembre 2018 Rapport financier trimestriel - Troisième trimestre de 2018 Rapport financier trimestriel - Troisième trimestre de 2018 - Pour la période close le 30 septembre 2018 Type(s) de contenu : Publications, Rapport financier trimestriel
9 novembre 2018 Recherche sur le système financier Parcourir nos recherches sur le système financier par mots-clés, auteur, code JEL, sujet, type de contenu ou date de publication.
9 novembre 2018 Consultants universitaires externes Faire connaissance avec consultants universitaires et les chercheurs qui travaillent avec la Banque.