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L'analyse et la prévision de l'évolution économique aux États-Unis ont toujours joué un rôle déterminant dans l'élaboration des politiques économiques et financières canadiennes.

Le fait que les variables financières ne permettent pas de prédire avec fiabilité la croissance du PIB et de l'inflation complique la tâche des responsables de la politique monétaire.

La confrontation empirique avec les séries chronologiques macroéconomiques aboutit habituellement à une réfutation de l'hypothèse de substitution intertemporelle d'offre de travail.

D'après plusieurs études empiriques, l'incidence de l'évolution du taux de change sur les prix a diminué ces dernières années dans les pays industrialisés.

Dans une étude récente, Chang, Gomes et Schorfheide (2002) élargissent le modèle type de cycles réels en y introduisant un mécanisme d'apprentissage qui permet à l'offre de travail d'influencer la productivité future.

Afin de bien rendre compte de la dynamique des variables macroéconomiques clés, les chercheurs intègrent divers mécanismes de propagation interne à leurs modèles.

Dans cette étude, l'auteur présente les principaux résultats de l'application d'une nouvelle méthode d'estimation du PIB potentiel britannique.

Cette étude présente des modèles économétriques linéaires et non linéaires à forme réduite élaborés afin de prévoir et d'analyser la croissance trimestrielle de la production manufacturière au Canada sur la période 1981-2003.

L'auteure teste empiriquement deux aspects de l'interaction entre les investissements en stocks et les variables financières, à savoir le comportement de ceux-ci en présence, d'une part, de flux de trésorerie négatifs et, d'autre part, de contraintes de financement dues à une asymétrie d'information entre emprunteur et prêteur.

Les modèles basés sur l'apprentissage social dans les décisions d'investissement expliquent de manière intéressante les changements brusques observés dans le comportement des investisseurs.