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411 résultats

Are Counterparty Arrangements in Reinsurance a Threat to Financial Stability?

Document de travail du personnel 2016-39 Matt Davison, Darrell Leadbetter, Bin Lu, Jane Voll
L’interdépendance entre assureurs et réassureurs à l’échelle mondiale n’est pas bien comprise, peut présenter un risque important pour le secteur et avoir des incidences macroéconomiques. Les modèles des relations complexes qui existent entre les réassureurs et d’autres acteurs du système financier et de l’économie réelle en sont aux balbutiements.

Time-Varying Crash Risk: The Role of Stock Market Liquidity

Document de travail du personnel 2016-35 Peter Christoffersen, Bruno Feunou, Yoontae Jeon, Chayawat Ornthanalai
Nous estimons un modèle en temps continu à volatilité stochastique et à probabilité dynamique de krach appliqué à l’indice S&P 500. D’après nos conclusions, l’illiquidité du marché supplante les autres facteurs lorsqu’il s’agit d’expliquer le risque d’effondrement boursier.

Global Macro Risks in Currency Excess Returns

Document de travail du personnel 2016-32 Kimberly Berg, Nelson C. Mark
Nous analysons un échantillon de portefeuilles en nous intéressant à la variation des suppléments de rendement dégagés sur des opérations de portage qui est observée quand est prise en compte l’exposition aux facteurs de risque macroéconomique à l’échelle internationale.

Implementing Market-Based Indicators to Monitor Vulnerabilities of Financial Institutions

Note analytique du personnel 2016-5 Cameron MacDonald, Maarten van Oordt, Robin Scott
Cette note analytique présente différents indicateurs de marché et examine en quoi ils peuvent contribuer davantage à l’évaluation, par la Banque du Canada, des vulnérabilités des institutions financières canadiennes. D’après les indicateurs de marché mesurant le levier financier, le risque de solvabilité des grandes banques canadiennes s’est accru depuis le repli des prix du pétrole amorcé au second semestre de 2014.
9 juin 2016

Les grandes caisses de retraite publiques canadiennes sous l’angle du système financier

Les auteurs se penchent sur les huit principales caisses de retraite publiques au Canada. Ces caisses sont une importante source de revenu de retraite pour les Canadiens. Elles sont aussi de grands investisseurs, gérant un actif net de plus d’un billion de dollars. Les auteurs mettent en lumière les stratégies de placement de ces caisses ainsi que la manière dont ces dernières interagissent avec les institutions financières et participent aux marchés financiers. Ils examinent également comment les cadres de gestion des risques de ces caisses pourraient contribuer à la stabilité du système financier et en quoi ils permettent de réduire le plus possible les vulnérabilités potentielles.

9 juin 2016

Le financement par titres et la liquidité du marché obligataire

Ce rapport étudie le soutien que fournissent les marchés des pensions et des prêts de titres à la liquidité des marchés obligataires canadiens. En outre, il examine comment les récents changements à la réglementation, de même que les faibles taux d’intérêt et les défauts de règlement, peuvent influer sur les marchés du financement par titres et, par conséquent, sur la liquidité du marché obligataire.

On the Nexus of Monetary Policy and Financial Stability: Effectiveness of Macroprudential Tools in Building Resilience and Mitigating Financial Imbalances

Document d’analyse du personnel 2016-11 H. Evren Damar, Miguel Molico
L’objet de cette note est d’évaluer, à partir de données canadiennes et internationales, l’efficacité des politiques macroprudentielles pour renforcer la résilience et réduire les déséquilibres financiers. L’analyse permet de conclure que ces mesures ont atteint l’essentiel des objectifs assignés : augmenter la résilience globale du système financier face aux déséquilibres accrus et accroître sa capacité à résister aux chocs négatifs.

Early Warning of Financial Stress Events: A Credit-Regime-Switching Approach

Document de travail du personnel 2016-21 Fuchun Li, Hongyu Xiao
Nous proposons un modèle d’alerte précoce visant à prévoir la probabilité que survienne un épisode de tensions financières à un moment futur et examinons si le crédit joue un rôle important dans le modèle en tant que facteur de propagation non linéaire des chocs.

Retail Order Flow Segmentation

Document de travail du personnel 2016-20 Corey Garriott, Adrian Walton
En août 2012, la Bourse de New York a lancé le Retail Liquidity Program (RLP), une plateforme de négociation qui permet aux organisations participantes de se porter contrepartie des ordres à cours limité invisibles, exécutables uniquement par des intermédiaires agissant pour le compte de clients de détail.

What to Expect When China Liberalizes Its Capital Account

Document d’analyse du personnel 2016-10 Mark Kruger, Gurnain Pasricha
L’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce en décembre 2001 a marqué un véritable tournant dans l’économie mondiale. D’ici dix ans, l’ouverture du compte de capital et l’intégration financière de ce pays seront perçues comme une étape d’égale importance.
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