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24 septembre 2024

La croissance économique en périodes d’incertitude

Discours Tiff Macklem Forum de l’Institute of International Finance et de l’Association des banquiers canadiens Toronto (Ontario)
Le gouverneur Tiff Macklem discute de l’incertitude à l’échelle mondiale, ainsi que du rôle de la Banque du Canada pour atténuer et gérer les risques qui pèsent sur notre économie.
20 septembre 2024

L’intelligence artificielle, l’économie et les banques centrales

Discours Tiff Macklem Conférence Economics of Artificial Intelligence du National Bureau of Economic Research Toronto (Ontario)
Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, explique les effets potentiels de l’intelligence artificielle sur l’économie et donne un aperçu de ses implications pour la politique monétaire.

Base de données de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre sur les défauts souverains : quoi de neuf en 2024?

Note analytique du personnel 2024-19 David Beers, Obiageri Ndukwe, Alex Charron
La base de données sur les défauts souverains, publiée et actualisée tous les ans par la Banque du Canada et la Banque d’Angleterre, fournit des estimations complètes des montants de dette publique en défaut de paiement. La version 2024 comprend une mise à jour des données historiques et un réexamen des défauts souverains sur la dette libellée en monnaie nationale.

La négociation ouverte à tous les acteurs pourrait-elle améliorer la liquidité du marché des obligations du gouvernement du Canada?

Note analytique du personnel 2024-17 Jabir Sandhu, Rishi Vala
Nous constatons qu’au cours d’une journée donnée, près de la moitié des opérations sur obligations du gouvernement du Canada effectuées par les clients des courtiers peuvent être compensées par celles d’autres clients, y compris durant la période de turbulences de mars 2020. Nos résultats montrent que, sous certaines conditions, les clients pourraient négocier directement entre eux. Ils constituent une étape importante pour comprendre la pertinence d’une plus large négociation ouverte à tous dans le marché des obligations du gouvernement du Canada.

The Ecology of Automated Market Makers

Document d’analyse du personnel 2024-12 Annetta Ho, Cosmin Cazan, Andrew Schrumm
Ce document décrit l’écosystème de la tenue de marché automatisée, qui est le modèle de plateforme d’échange le plus utilisé pour évaluer et négocier les cryptoactifs dans le secteur de la finance décentralisée.

Quelle est la part de l’arbitrage comptant-terme sur le marché canadien des obligations d’État?

Note analytique du personnel 2024-16 Andreas Uthemann, Rishi Vala
Le volume des opérations d’arbitrage comptant-terme a augmenté au même rythme que le marché des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada. Nous examinons cette croissance au fil du temps par rapport aux marchés des obligations d’État et des pensions. Nous fournissons également des informations sur les types de participants au marché qui effectuent des opérations d’arbitrage comptant-terme.

Central Bank Liquidity Policy in Modern Times

Document d’analyse du personnel 2024-6 Skylar Brooks
À travers différentes dimensions des politiques relatives aux liquidités de banque centrale, j’aborde les grands changements depuis la crise financière mondiale de 2008-2009 et fais ressortir des défis, choix et considérations clés pour les concepteurs d’outils de liquidités de banque centrale de nos jours.
13 juin 2024

Le bilan de notre action durant la pandémie

Sommaire du discours Sharon Kozicki Association canadienne de science économique des affaires Ottawa (Ontario)
La sous-gouverneure Sharon Kozicki parle de l’importance pour la banque centrale de faire preuve de transparence et de responsabilité. Elle explique les mesures de politique monétaire exceptionnelles prises par la Banque du Canada durant la pandémie de COVID-19 et fait le point sur leur efficacité.

Decomposing Systemic Risk: The Roles of Contagion and Common Exposures

Document de travail du personnel 2024-19 Grzegorz Halaj, Ruben Hipp
Nous examinons les risques systémiques dans le secteur bancaire canadien en les décomposant selon trois canaux de contribution : la contagion, les expositions communes et les risques idiosyncrasiques. À l’aide d’un modèle structurel, nous analysons la façon dont les relations interbancaires et les conditions du marché contribuent au risque systémique, ce qui nous permet ainsi d’offrir de nouvelles perspectives sur la stabilité financière.
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