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189 résultats

Forecasting Inflation with the M1-VECM: Part Two

Document de travail du personnel 1998-6 Walter Engert, Scott Hendry
La banque centrale se préoccupe essentiellement de l'orientation générale que prendra l'inflation à l'avenir et non des fluctuations passagères qu'elle affiche. Les auteurs de l'étude ont donc choisi de se pencher sur la prévision d'une mesure simple de la tendance de l'inflation, le taux d'augmentation de l'IPC sur huit trimestres. Leur objectif principal est d'améliorer […]

Canadian Policy Analysis Model: CPAM

Document de travail du personnel 1997-16 Richard Black, David Rose
Les auteurs exposent la structure et les propriétés du Modèle d'analyse des politiques (MAP), qui a été conçu pour représenter assez fidèlement l'ensemble de l'économie canadienne. Le modèle décrit une petite économie ouverte qui ne produit qu'un seul bien et où l'offre est endogène et les attentes prospectives.

Menu Costs, Relative Prices, and Inflation: Evidence for Canada

Document de travail du personnel 1997-14 Robert Amano, Tiff Macklem
Selon les modèles de coût d'ajustement des prix élaborés par Ball et Mankiw (1994 et 1995), il existe une relation positive entre, d'une part, les fluctuations à court terme de l'inflation et, d'autre part, l'asymétrie et la variance de la distribution des variations de prix relatifs durant chaque période

What Does Downward Nominal-Wage Rigidity Imply for Monetary Policy?

Document de travail du personnel 1997-13 Seamus Hogan
Un article publié récemment avance une hypothèse susceptible d'expliquer l'existence d'un arbitrage entre le chômage et l'inflation lorsque celle-ci est faible.

A Comparison of Alternative Methodologies for Estimating Potential Output and the Output Gap

Document de travail du personnel 1997-5 Chantal Dupasquier, Alain Guay, Pierre St-Amant
Les auteurs passent en revue quelques-unes des techniques proposées dans les études récentes pour mesurer la composante tendancielle de la production, soit la production potentielle. En raison des lacunes connues des filtres appliqués de façon mécanique aux séries temporelles et des méthodes de décomposition univariées, les auteurs font plutôt appel à trois méthodes multivariées relativement simples pour estimer la production potentielle : la méthode de Beveridge-Nelson (MBN), la méthode de Cochrane (CO) et la méthode vectorielle autorégressive structurelle qui repose sur l'imposition de restrictions à la production en longue période (LRRO) .

La courbe de Phillips au Canada : un examen de quelques hypothèses

Document de travail du personnel 1997-3 Jean-François Fillion, André Léonard
La présente étude, qui s'inspire de diverses recherches effectuées sur la dynamique des prix au Canada, examine certaines hypothèses susceptibles d'expliquer la piètre qualité des prévisions réalisées récemment à l'aide de la courbe de Phillips traditionnelle.

Do Mechanical Filters Provide a Good Approximation of Business Cycles?

Rapport technique n° 78 Alain Guay, Pierre St-Amant
Dans la présente étude, les auteurs cherchent à évaluer l'efficacité avec laquelle le filtre de Hodrick-Prescott (HP) et le filtre passe-bande récemment proposé par Baxter et King (BK) permettent d'isoler la composante cyclique des séries macroéconomiques.

The Bank of Canada's New Quarterly Projection Model, Part 4. A Semi-Structural Method to Estimate Potential Output: Combining Economic Theory with a Time-Series Filter

Rapport technique n° 77 Leo Butler
Le niveau de la production potentielle occupe une place centrale dans le nouveau Modèle trimestriel de prévision (MTP) de la Banque du Canada. La présente étude, la quatrième de la série traitant du MTP, décrit une méthode générale de mesure de la production potentielle ainsi que la manière dont elle est mise en oeuvre dans le modèle.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Rapports techniques Sujet(s) : Modèles économiques Code(s) JEL : C, C5, C51, E, E2, E23

Avoiding the Pitfalls: Can Regime-Switching Tests Detect Bubbles?

Document de travail du personnel 1996-11 Simon van Norden, Robert Vigfusson
La mise au point de tests de détection des bulles spéculatives a occasionné bien des débats, principalement sur des points de méthodologie. Evans (1991) a démontré, au moyen de simulations de Monte-Carlo, que la présence de bulles est fréquemment rejetée par les tests standard de racine unitaire et de cointégration même quand des bulles ont été incorporées à la construction des données.

Does Inflation Uncertainty Vary with the Level of Inflation?

Document de travail du personnel 1996-9 Allan Crawford, Marcel Kasumovich
L'objectif des auteurs est de tester l'hypothèse que l'incertitude entourant l'inflation s'accroît lorsque le taux d'inflation augmente. Ils fondent leur analyse sur l'utilisation de modèles autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques généralisés (GARCH), lesquels permettent à la variance conditionnelle du terme d'erreur de fluctuer dans le temps. Comme cette variance constitue une approximation de l'incertitude entourant l'inflation, la détection d'une relation positive entre elle et l'inflation viendrait étayer l'hypothèse examinée.
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