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How Important Is Liquidity Risk for Sovereign Bond Risk Premia? Evidence from the London Stock Exchange

Document de travail du personnel 2008-47 Ron Alquist
Dans cette étude, l'auteur examine le lien entre le risque de liquidité et les primes de risque des obligations souveraines à l'aide de la théorie de l'arbitrage appliquée à l'évaluation des actifs. La Bourse de Londres à la fin du XIXe siècle constitue un laboratoire idéal pour mettre à l'épreuve l'hypothèse selon laquelle le risque de liquidité influe sur le prix des obligations souveraines.

McCallum Rules, Exchange Rates, and the Term Structure of Interest Rates

Document de travail du personnel 2008-43 Antonio Diez de los Rios
En vue d'élucider l'énigme de la prime à terme, McCallum (1994a) propose une règle monétaire où la banque centrale tend à s'opposer aux variations soudaines des taux de change.

Macroeconomic Determinants of the Term Structure of Corporate Spreads

Document de travail du personnel 2008-29 Jun Yang
L'auteur étudie les déterminants macroéconomiques des écarts de taux sur les titres de sociétés en l'absence de possibilités d'arbitrage. Il fait appel à un nouveau modèle keynésien pour identifier les chocs structurels.

Good Policies or Good Fortune: What Drives the Compression in Emerging Market Spreads?

Document de travail du personnel 2008-25 Philipp Maier, Garima Vasishtha
Depuis 2002, les écarts sur les obligations émises par les pays à marché émergent se situent à des creux historiques. Étant donné les liens étroits qui existent entre les écarts sur les emprunts souverains, les flux de capitaux vers les marchés émergents et la croissance économique de ces derniers, il est très important de comprendre les déterminants de ces écarts. Nous abordons cette question en deux étapes.

Information Shocks, Jumps, and Price Discovery - Evidence from the U.S. Treasury Market

Document de travail du personnel 2008-22 George Jiang, Ingrid Lo, Adrien Verdelhan
Les auteurs s'intéressent aux fortes variations de prix, ou « sauts », qui surviennent sur le marché des obligations du Trésor américain. Au moyen d'outils statistiques récents, ils identifient les sauts enregistrés par les prix des obligations à 2, 3, 5, 10 et 30 ans au cours des années 2005 et 2006.

On Portfolio Separation Theorems with Heterogeneous Beliefs and Attitudes towards Risk

Document de travail du personnel 2008-16 Fousseni Chabi-Yo, Eric Ghysels, Eric Renault
Dans ses premiers travaux, Tobin (1958) a montré que les décisions d'allocation d'un portefeuille peuvent se résumer en deux étapes : l'investisseur décide d'abord de la répartition des actifs au sein de la composante risquée de son portefeuille, puis de la proportion de la richesse totale à investir respectivement dans les actifs risqués et dans l'actif sans risque. Ce « théorème de séparation à deux fonds » repose sur l'adoption d'hypothèses concernant soit les rendements, soit les préférences.

Default Dependence: The Equity Default Relationship

Document de travail du personnel 2008-1 Stuart Turnbull, Jun Yang
Les auteurs étudient la relation non linéaire entre les prix des actions et les primes de swaps sur défaillance dans le cadre de trois modèles structurels qui formalisent le processus d'évolution du prix des actions et qui se différencient par leur spécification du seuil de défaillance.

Implications of Asymmetry Risk for Portfolio Analysis and Asset Pricing

Document de travail du personnel 2007-47 Fousseni Chabi-Yo, Dietmar Leisen, Eric Renault
Les chocs asymétriques sont des phénomènes courants sur les marchés. La distribution des rendements des actifs financiers ne suit pas une loi normale et est asymétrique.

Price Discovery in Canadian and U.S. 10-Year Government Bond Markets

Document de travail du personnel 2007-43 Bryan Campbell, Scott Hendry
Mettant à profit des données de haute fréquence qui n'avaient pas été analysées jusqu'alors, l'étude présente de nouveaux résultats concernant le processus de découverte des prix sur les marchés canadien et américain des obligations d'État à dix ans.

Family Values: Ownership Structure, Performance and Capital Structure of Canadian Firms

Document de travail du personnel 2007-40 Michael R. King, Eric Santor
En se fondant sur un ensemble de données de panel relatif à 613 entreprises canadiennes et allant de 1998 à 2005, les auteurs examinent comment le fait qu'une entreprise soit la propriété d'une famille influe sur sa rentabilité et la structure de son capital.
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