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1212 résultats

Non-Parametric and Neural Network Models of Inflation Changes

Document de travail du personnel 2000-7 Greg Tkacz
Les travaux antérieurs ont montré que les écarts de taux de rendement fournissent une information utile sur l'évolution future de l'inflation. Ces travaux étaient toutefois fondés pour la plupart sur des modèles linéaires et faisaient fi de la non-linéarité possible de la relation entre les taux d'intérêt et l'inflation.

Some Explorations, Using Canadian Data, of the S-Variable in Akerlof, Dickens, and Perry (1996)

Document de travail du personnel 2000-6 Seamus Hogan, Lise Pichette
Selon plusieurs auteurs, les économies seraient aux prises avec un arbitrage entre l'inflation et le chômage à long terme en raison de la rigidité à la baisse des salaires nominaux. La nature de la courbe de Phillips à court terme s'en trouverait alors modifiée en période de faible hausse des salaires.

Estimating the Fractional Order of Integration of Interest Rates Using a Wavelet OLS Estimator

Document de travail du personnel 2000-5 Greg Tkacz
Le débat entourant l'ordre d'intégration des taux d'intérêt est depuis longtemps centré sur l'opposition I(1)-I(0). Dans cette étude, l'auteur a recours à l'estimateur des moindres carrés ordinaires à ondelettes de Jensen (1999) pour estimer le paramètre d'intégration fractionnaire de divers taux d'intérêt canadiens et américains sur la période allant de 1948 à 1999.

Long-Term Determinants of the Personal Savings Rate: Literature Review and Some Empirical Results for Canada

Document de travail du personnel 2000-3 Gilles Bérubé, Denise Côté
Au moyen de techniques de cointégration, les auteurs étudient les déterminants structurels de l'évolution du taux d'épargne des particuliers au Canada au cours des trente dernières années. Leur principale conclusion est que le taux d'intérêt réel, l'inflation attendue, le ratio du solde budgétaire de l'ensemble du secteur public au PIB nominal et le ratio de l'avoir […]

The Expectations Hypothesis for the Longer End of the Term Structure: Some Evidence for Canada

Document de travail du personnel 1999-20 Ron Lange
L'auteur de l'étude cherche à établir si la théorie des attentes se vérifie dans le cas des taux à moyen et à long terme canadiens. Il a recours pour cela à trois méthodes empiriques utilisées dans la littérature : i) la réalisation de tests de cointégration afin de vérifier l'absence de biais en longue période; […]
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Taux d'intérêt Code(s) JEL : E, E4, E43

Optimal Currency Areas: A Review of the Recent Literature

Document de travail du personnel 1999-16 Robert Lafrance, Pierre St-Amant
Les auteurs font un survol des études consacrées récemment aux zones monétaires optimales. Ils analysent l'évolution de la théorie dans un contexte d'équilibre général et passent en revue les travaux empiriques portant sur l'asymétrie des chocs et les mécanismes d'ajustement. Ils examinent également diverses questions ayant trait à l'endogénéité des critères définissant une zone monétaire […]
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Régimes de taux de change Code(s) JEL : E, E4, E42, F, F3, F33

The U.S. Capacity Utilization Rate: A New Estimation Approach

Document de travail du personnel 1999-14 René Lalonde
La forte croissance de l'économie américaine combinée à des niveaux d'inflation historiquement bas ont soulevé un débat important au sein de la Réserve fédérale et parmi les économistes en général. Pour tenter d'expliquer le comportement récent de l'inflation, certains observateurs ont mis de l'avant le concept du taux d'utilisation de la capacité non accélérationiste (TUCNA). […]

Indicator Models of Core Inflation for Canada

Document de travail du personnel 1999-13 Richard Dion
Quand les estimations de la marge de capacités inutilisées dans l'économie sont entachées d'incertitude, l'examen d'une gamme d'indicateurs de l'inflation peut aider à évaluer les risques de hausse ou de baisse de l'inflation dans l'avenir. L'auteur de l'étude met à l'essai toute une série de variables observables — les prix des produits de base, des indicateurs […]
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Inflation et prix Code(s) JEL : E, E3, E31, E37

Greater Transparency in Monetary Policy: Impact on Financial Markets

Rapport technique n° 86 Philippe Muller, Mark Zelmer
La Banque du Canada a pris des mesures afin d'accroître la transparence de la politique monétaire canadienne. L'étude examine si cette plus grande transparence a aidé les marchés financiers à mieux comprendre la conduite de la politique monétaire.

Uncovering Inflation Expectations and Risk Premiums From Internationally Integrated Financial Markets

Document de travail du personnel 1999-6 Ben Fung, Scott Mitnick, Eli Remolona
Les études théoriques et empiriques donnent à penser que la structure à terme des taux d'intérêt reflète tant les primes de risque que les attentes du marché à l'égard de l'évolution future de l'inflation et des taux d'intérêt réels. Pour extraire l'information relative à ces primes et à ces attentes, les auteurs proposent d'exploiter à […]
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