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Dans cette étude, nous analysons la présence de variations temporelles dans la transmission des variations du taux de change effectif nominal aux prix des importations pour 24 économies avancées, au cours de la période 1995-2015. À l’instar des études de la littérature publiées précédemment, nous constatons une importante hétérogénéité dans le degré de transmission des variations du taux de change au sein de divers pays.
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Les problèmes d’approvisionnement et les pressions sur les coûts ont-ils joué un rôle dans la hausse de l’inflation connue en 2020 pendant la pandémie de COVID-19? Au moyen de données recueillies sur les sites Web de grands détaillants dans de nombreux secteurs et pays, nous montrons que les pénuries peuvent indiquer des pressions inflationnistes passagères.
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Nous évaluons l’importance de la rigidité à la baisse des salaires nominaux au Canada au moyen de microdonnées sur les entreprises et la main-d’oeuvre. Plus précisément, nous analysons les données administratives des Grands règlements salariaux, obtenues auprès d’employeurs, ainsi que les données de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, recueillies auprès des ménages.
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Les auteurs élaborent un modèle en vue d'étudier la structure endogène des systèmes de règlement et l'incidence de la défaillance d'un agent de compensation sur le bien-être. La mesure dans laquelle les débiteurs utilisent les services d'un agent de compensation à l'équilibre pour régler leurs paiements, c'est-à-dire le degré de participation indirecte au système, est déterminée de façon endogène par la structure de coûts et la structure informationnelle.
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Les auteures étudient le comportement d’acheteurs qui ne peuvent observer les prix affichés qu’après leur appariement à un vendeur, dans le cadre d’un modèle théorique de prospection monétaire caractérisé par la divisibilité de la monnaie et des biens. Les préférences des acheteurs, considérés a priori comme homogènes, font l’objet de chocs durant les rencontres bilatérales avec le vendeur.
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Dans la présente étude, les auteurs examinent la question du choix des retards dans un modèle structurel d'autorégression vectorielle ou modèle vectoriel de correction des erreurs avec contraintes de long terme. Ils montrent tout d'abord que l'imposition de telles contraintes implique généralement qu'une composante de moyennes mobiles (MA) intervient dans la représentation stationnaire du modèle […]
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Les auteurs proposent de nouvelles mesures de la variance intégrée qui reposent sur des données à haute fréquence concernant les écarts entre cours acheteur et vendeur et les profondeurs affichées, c.-à-d. les quantités offertes à ces deux cours. Dans l’approche traditionnelle, le cours médian est considéré comme un bon indicateur du prix sans frictions.
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Nous examinons l’incidence du volant contracyclique sur les activités de prêt à l’étranger des banques canadiennes. Nous montrons que l’annonce d’un resserrement du volant contracyclique dans un autre pays fait baisser le taux de croissance des prêts transfrontières entre les banques canadiennes et les emprunteurs de cet autre pays.
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Dans cette étude, nous évaluons l’efficacité des politiques macroprudentielles lorsqu’il y a des différences de réglementation d’un type de prêteurs hypothécaires à l’autre. Nous nous penchons sur le resserrement des conditions du crédit qui résulte des réglementations macroprudentielles et examinons dans quelle mesure celui-ci est contrebalancé par un déplacement de la demande de crédit vers les prêteurs non réglementés. Nous étudions également l’incidence d’un resserrement de la politique monétaire quand certains prêteurs ne sont soumis à aucune réglementation.
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L’auteur explique la façon dont il a construit la courbe de rendement coupon zéro des obligations supranationales libellées en dollars É.-U. pour la période 1995-2010 – soit en estimant le modèle de structure par terme de Svensson (1995) au moyen de données sur les rendements d’un éventail d’obligations émanant d’entités supranationales notées AAA.