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Des études sur le commerce international mesurent le lien entre le degré d'internationalisation des activités d'une entreprise et ses résultats.
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Les modifications de l'appétit des investisseurs pour le risque ont été invoquées pour expliquer toute une gamme de phénomènes observés sur les marchés d'actifs.
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Dans cette étude, nous proposons une nouvelle mesure de la force du cycle financier mondial en estimant un modèle factoriel avec changements de régimes, appliqué aux flux transfrontières d’investissements de portefeuille en actions pour un échantillon de 61 pays. Nous évaluons ensuite la manière dont la force du cycle financier mondial influe sur l’indépendance de la politique monétaire, que nous définissons comme la capacité des banques centrales à modifier leurs taux directeurs pour répondre aux variations exogènes touchant l’inflation.
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Au moyen de données canadiennes appariées entre employeurs et employés, nous montrons que les heures de travail de différents travailleurs sont des compléments bruts dans la production plutôt que de parfaits substituts, comme le supposent habituellement les modèles macroéconomiques de production.
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Les auteurs sont parmi les premiers à présenter des données empiriques sur les ajustements du marché du travail à l'évolution du taux de change dans les industries manufacturières canadiennes.
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Les auteurs utilisent un modèle dynamique d'équilibre général pour étudier le rôle que jouent les frictions financières comme mécanisme de transmission de la politique monétaire canadienne. Ils évaluent aussi les effets réels de chocs exogènes de crédit.
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La différence entre le montant des limites de crédit accordées et le montant effectif des emprunts suffit à créer sur le marché des cartes de crédit une asymétrie d'information.
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Les auteures analysent empiriquement les implications de la présence de ruptures structurelles dans la matrice de variance-covariance de l'inflation et des prix à l'importation en ce qui concerne la transmission des variations du taux de change aux prix.
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L'étude porte sur un modèle de préétablissement des prix qui s'inspire du travail de Fischer (1977) et dans le cadre duquel les entreprises, au moment de rajuster les prix, décident de leurs prix nominaux futurs pour différentes périodes. Un tel mode de détermination des prix ne peut produire une persistance excédentaire dans un modèle d'ajustement échelonné des prix sur une durée fixe, mais les auteurs démontrent qu'il peut le faire dans un modèle probabiliste d'ajustement des prix, comme celui de Calvo (1983).
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D'après plusieurs études empiriques, l'incidence de l'évolution du taux de change sur les prix a diminué ces dernières années dans les pays industrialisés.