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L’auteur construit un indicateur hebdomadaire de l’activité économique réelle au Canada, inspiré de l’étude d’Aruoba et autres (2009). Cet indicateur représente une composante inobservable qui sous-tend l’évolution conjointe de quatre variables macroéconomiques observées à une fréquence mensuelle, à savoir l’emploi, les ventes manufacturières, les ventes au détail et le PIB.

Il existe actuellement une abondante littérature sur les modèles affines, qui décrivent assez bien les propriétés en séries temporelles de la structure à terme des taux d'intérêt et permettent, d'une façon relativement simple, de généraliser les équations multidimensionnelles. Ces caractéristiques des modèles affines en font un bon point de départ pour la modélisation des propriétés dynamiques des taux d'intérêt.

Dans cette étude, nous analysons diverses méthodes ayant servi à mesurer le taux de chômage tendanciel au Canada. Nous prenons également en considération quelques améliorations et variantes de certaines méthodes existantes.

La plupart des modèles de prévisions macroéconomiques ne tiennent pas compte du risque de crise, soit le risque d’une baisse marquée et soudaine du produit intérieur brut (PIB). Pourtant, les décideurs se préoccupent de ce type de risque extrême étant donné les coûts socioéconomiques substantiels qui en découleraient.

Dans cette étude, nous examinons les effets des chocs de politique monétaire sur la participation des entreprises au marché de l’exportation. Nous élaborons à cette fin un modèle d’équilibre général dynamique et stochastique à deux pays dans lequel 1) des entreprises hétérogènes prennent des décisions prospectives quant à leur participation au marché de l’exportation et 2) les ajustements des prix sont échelonnés entre les entreprises et dans le temps.

Dans un cadre gravitationnel et à l’aide de données ventilées par région tirées du recensement pour les années 1991 à 2006, les auteurs étudient les facteurs qui influent sur la migration interrégionale au Canada.

La conduite de simulations de crise macrofinancière se distingue, entre autres, par l'emploi de modèles macroéconomiques dans la conception et le déroulement des scénarios. Il est généralement admis que ces scénarios doivent illustrer des événements « rares mais plausibles » qui ont déjà causé des vulnérabilités ou pourraient le faire.

Les comptes de retraite à impôt différé et l’immobilier sont deux composantes importantes du portefeuille d’actifs des ménages. Dans notre étude, nous élaborons un modèle de cycle de vie qui permet d’examiner l’interaction entre l’utilisation des comptes de retraite à impôt différé et les décisions en matière de logement.

We examine whether there is a significant relationship between government and private consumption for Canada. We derive estimating equations between the two types of consumption under both cointegration and no-cointegration assumptions.

Partant du modèle de forme réduite de Jarrow et Turnbull (1995), les auteurs représentent l'évolution de la structure par terme des taux d'intérêt aux États-Unis selon la catégorie de notation et le secteur d'activité.