Rechercher

Les auteurs étudient la dynamique de la relation entre l'épargne et l'investissement national pour déterminer le degré de mobilité internationale du capital.

Depuis l'automne 1997, les bureaux régionaux de la Banque du Canada, situés à Halifax, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, mènent chaque trimestre des consultations auprès d'entreprises d'un bout à l'autre du pays.

L'auteur examine diverses stratégies de répartition de l'actif à l'aide d'un cadre d'analyse de la valeur exposée au risque dans lequel la mesure du risque est le quantile d'ordre p de la distribution des valeurs extrêmes.

L'étude apporte une contribution à trois égards. Les auteurs commencent par passer en revue les études empiriques traitant des mécanismes qui permettent d'atténuer l'incidence des chocs économiques régionaux sur la consommation. S'inspirant des travaux d'Asdrubali et coll., ils présentent ensuite certains résultats concernant le rôle joué par divers mécanismes de lissage de la consommation en […]

Les auteurs procèdent à l'évaluation du contenu informationnel des indices de confiance des consommateurs à des fins de prévision des dépenses de consommation agrégées aux États-Unis.

Les ondelettes sont des expansions mathématiques qui transforment les données du domaine temporel en différentes strates de fréquences. Elles présentent l'avantage, par rapport à l'analyse de Fourier standard, d'être localisées aussi bien dans le domaine temporel que dans celui des fréquences et de permettre au chercheur d'observer et d'analyser des données à différentes échelles.

Les auteurs étudient l'incidence de chocs d'offre sur le taux de change réel du dollar canadien.

Il s'agit de la première étude empirique où l'on compare les défaillances bancaires survenues dans les années 1990 en Asie orientale et en Amérique latine à la lumière de données recueillies au niveau des banques. L'auteur tente de répondre à deux questions. Premièrement, dans quelle mesure la défaillance d'une banque était-elle liée à sa situation financière?

L'auteur montre comment les techniques actuelles de filtrage passe-bande et leurs prolongements peuvent servir à estimer des tendances et des cycles courants.

Dans cette étude, nous évaluons les effets de chocs d’incertitude de haute fréquence sur un ensemble de variables macroéconomiques de basse fréquence représentatives de l’économie américaine. Plutôt que d’estimer les modèles sur des données de même basse fréquence, nous fondons notre analyse sur des modèles économétriques récents qui nous permettent de faire intervenir des données de fréquences d’échantillonnage diverses.