ElasticSearch Score: 6.9679775
Les auteurs étudient les implications de l’incertitude de modèle pour la distribution de la richesse dans un modèle d’équilibre général maniable intégrant une contrainte d’emprunt et une robustesse à la Hansen et Sargent (2008). Les ménages sont confrontés à l’incertitude de modèle liée au processus qui détermine le rendement de l’actif risqué, et prennent des décisions robustes.
ElasticSearch Score: 6.9271274
L’auteur propose un test permettant de vérifier la validité de la spécification paramétrique des différentes composantes de la matrice de distribution d’un processus de distribution à d dimensions. À cette fin, il construit d(d-1)/2 statistiques de test pour les composantes hors-diagonale, et d statistiques pour les composantes de la diagonale principale.
ElasticSearch Score: 6.9101033
La réduction proportionnelle de la production est une pratique courante des cartels. Nous élaborons une méthode de calcul qui quantifie ces réductions en fonction d’un point d’équilibre de référence établi à partir de scénarios et faisons un lien avec un paramètre traditionnel de conduite.
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Les simulations de Monte-Carlo montrent bien que les tests asymptotiques fondés sur la méthode des moments généralisés ont un niveau peu satisfaisant. Ce défaut s'accentue dès lors que les conditions de moments sont autocorrélées.
ElasticSearch Score: 6.799642
Les auteurs montrent que, si les taux obligataires forment le canal de transmission de la politique monétaire, l’application du principe de Taylor est généralisable. Le nouveau principe exige que la moyenne des réactions du taux directeur à l’inflation soit perçue comme étant au moins égale à un.
ElasticSearch Score: 6.799379
Je montre comment combiner un grand nombre de prévisions au moyen de différentes approches dans le cadre d’une synthèse de prévisions bayésienne. Je constate que les techniques qui permettent de sélectionner et de combiner quelques prévisions – soit l’utilisation de mesures de rétrécissement a priori basées sur un modèle global-local – sont celles qui donnent les meilleurs résultats.
ElasticSearch Score: 6.7960153
17 novembre 1999
Depuis la publication du Rapport sur la politique monétaire de mai dernier, la conjoncture économique internationale a continué de s’améliorer.
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11 mai 2000
L’économie mondiale a affiché un plus grand dynamisme que ne le prévoyait la Banque dans le Rapport sur la politique monétaire de novembre 1999.
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La dette des ménages peut constituer une importante source de vulnérabilité pour le système financier. Le présent rapport technique se propose de décrire le modèle d’évaluation des risques dans le secteur des ménages (modèle HRAM) conçu par la Banque du Canada pour tester, au niveau microéconomique, la capacité de résistance des bilans des ménages.
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20 mai 1997
Depuis la publication de la dernière livraison du Rapport sur la politique monétaire, l’économie canadienne a connu une progression sensiblement conforme aux pronostics.