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Les auteurs analysent les mérites et les lacunes de différents indices de prix utilisés dans l'élaboration de mesures du taux de change réel effectif ainsi que l'incidence du choix du mécanisme de pondération. Ils comparent également la capacité de certaines de ces mesures d'expliquer l'évolution des exportations nettes et de la production réelle au Canada. […]
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Les auteurs passent en revue quelques-unes des techniques proposées dans les études récentes pour mesurer la composante tendancielle de la production, soit la production potentielle. En raison des lacunes connues des filtres appliqués de façon mécanique aux séries temporelles et des méthodes de décomposition univariées, les auteurs font plutôt appel à trois méthodes multivariées relativement simples pour estimer la production potentielle : la méthode de Beveridge-Nelson (MBN), la méthode de Cochrane (CO) et la méthode vectorielle autorégressive structurelle qui repose sur l'imposition de restrictions à la production en longue période (LRRO) .
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Les auteurs examinent la relation entre la structure des taux d' intérêt et l'évolution future de l'inflation au Canada en se servant d'une nouvelle série de taux de rendement construite au moyen des valeurs nominales.
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L'auteure utilise la méthode des probits ordonnés pour estimer les relations entre les cotes de solvabilité octroyées aux provinces par Standard & Poor's et un certain nombre de variables économiques. Les résultats s'avèrent significatifs dans le cas de toutes les variables estimées. En particulier, l'auteure constate, sur la foi d'un échantillon regroupant les données de neuf provinces, que les déclassements se produisent à peu près au même rythme à différents niveaux du ratio de la dette au PIB.
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Les auteurs de l'étude se penchent sur les résultats controversés obtenus récemment par certains chercheurs au sujet du comportement des taux de change. Ils essaient notamment d'établir la présence de problèmes d'estimation tenant à la taille limitée de l'échantillon et montrent comment ces problèmes influencent les conclusions des études récentes.
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Les auteurs étudient la faculté de certaines variables financières d'aider à prévoir les récessions au Canada. Sur le plan méthodologique, ils s'inspirent étroitement d'Estrella et Mishkin (1998), qui utilisent un modèle probit pour prédire les récessions de l'économie américaine jusqu'à huit trimestres à l'avance. Leur principale conclusion est que l'écart entre le rendement des obligations […]
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Cette étude a pour but de comparer l'évolution des marchés régionaux de l'emploi au Canada et aux États-Unis. L'étude démontre que le degré de persistance du chômage dans les provinces canadiennes est nettement plus élevé que dans les régions américaines.
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Dans le présent document, l'auteur cherche à établir s'il existe des preuves empiriques significatives confortant l'hypothèse que les coûts d'ajustement de la demande de travail au Canada agissent sur cette dernière. C'est là une importante question, car si cette hypothèse se confirmait, cela pourrait contribuer à expliquer en partie la persistance du chômage relevée dans […]
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Une banque centrale ayant pour objectif premier de préserver la stabilité des prix doit pouvoir distinguer les chocs temporaires qui frappent les prix et les chocs persistants qui touchent le taux d'inflation. Il importe donc qu'elle dispose d'une mesure de l'inflation sous-jacente susceptible de la guider dans la conduite de la politique monétaire.
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Cette étude passe en revue une méthode possible visant à limiter la capacité des participants au marché d'exercer une influence excessive sur le prix de titres particuliers. Cette méthode propose d'atténuer les restrictions qui limitent actuellement l'assimilation des coupons et des valeurs nominales sur le marché du démembrement des titres. Deux restrictions sont examinées. La […]