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The New Basel Capital Accord and the Cyclical Behaviour of Bank Capital

Document de travail du personnel 2004-30 Mark Illing, Graydon Paulin
Les auteurs procèdent à une simulation contrefactuelle de l'incidence des règles proposées par le Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II), et notamment des modifications que le Comité de Bâle a soumises en octobre 2003 pour le traitement des pertes anticipées et inattendues.