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27 résultats

Jump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility Dynamics

Document de travail du personnel 2013-12 Jianjian Jin
L’auteur calibre une classe de modèles de diffusion avec sauts et risques de long terme, afin d’évaluer leur aptitude à générer les primes de risque sur actions et de risque de variance observées dans les marchés financiers américains et des dynamiques des volatilités réalisée et risque-neutre reflétant la réalité.

Optimization in a Simulation Setting: Use of Function Approximation in Debt Strategy Analysis

Document de travail du personnel 2007-13 David Bolder, Tiago Rubin
Le modèle de simulation stochastique proposé par Bolder (2003) aux fins de l'analyse de la stratégie de gestion de la dette du gouvernement fédéral apporte un large éventail d'informations précieuses. Toutefois, il n'est d'aucune aide, dans sa forme actuelle, pour déterminer la stratégie optimale de gestion de la dette.

Commodity Price Co-Movement and Global Economic Activity

Document de travail du personnel 2014-32 Ron Alquist, Olivier Coibion
À partir d’un modèle macroéconomique dans lequel les prix des produits de base non énergétiques sont déterminés de façon endogène, les auteurs appliquent une nouvelle stratégie d’identification factorielle pour décomposer les éléments à l’origine des variations des prix des produits de base et de l’activité économique mondiale observées par le passé.

Salaire réel, chocs technologiques et fluctuations économiques

Document de travail du personnel 2002-42 Dominique Tremblay
Dans cette étude, l'auteur présente les résultats empiriques qu'il obtient de l'examen du comportement qu'affichent différentes variables économiques, notamment le salaire réel, après un choc technologique.
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