Rechercher

Types de contenu

Sujets

Codes JEL

Endroits

Départements

Auteurs

Sources

États

Publié après

Publié avant

88 résultats

Composite Likelihood Estimation of an Autoregressive Panel Probit Model with Random Effects

Document de travail du personnel 2019-16 Kerem Tuzcuoglu
La modélisation et l’estimation de données discrètes persistantes peuvent s’avérer difficiles. Dans cette étude, nous utilisons un modèle probit autorégressif avec données de panel où l’autocorrélation de la variable discrète dépend de l’autocorrélation de la variable latente. Dans ce type de modèle non linéaire, l’autocorrélation d’une variable non observée entraîne une vraisemblance incalculable contenant des intégrales de haute dimension.

Inference in Games Without Nash Equilibrium: An Application to Restaurants’ Competition in Opening Hours

Document de travail du personnel 2018-60 Erhao Xie
Cette étude lève le postulat d’équilibre de Nash bayésien habituellement imposé dans les jeux empiriques avec choix discrets en information incomplète. Au lieu de supposer que les joueurs ont des attentes non biaisées (parfaites), mon modèle traite les croyances d’un joueur à l’égard du comportement des autres joueurs comme une fonction inconnue sans contrainte. Je cherche à identifier conjointement les fonctions de croyances et de gains.

The Role of International Financial Integration in Monetary Policy Transmission

Document de travail du personnel 2024-3 Jing Cynthia Wu, Yinxi Xie, Ji Zhang
Nous proposons un modèle néokeynésien d’économie ouverte avec intégration financière qui permet aux intermédiaires financiers de détenir des obligations à long terme émises par des entités étrangères. Nous étudions l’incidence de l’intégration financière sur la transmission de la politique monétaire. Parmi les différents aspects de l’intégration financière, la durée des obligations joue un rôle majeur. Ces résultats se vérifient pour les politiques monétaires traditionnelles et non traditionnelles.

Quantum Monte Carlo for Economics: Stress Testing and Macroeconomic Deep Learning

Document de travail du personnel 2022-29 Vladimir Skavysh, Sofia Priazhkina, Diego Guala, Thomas Bromley
À l’aide de l’algorithme quantique de Monte-Carlo, nous cherchons à savoir si l’informatique quantique peut réduire le temps d’exécution des applications économiques. Nous appliquons l’algorithme à deux modèles : un test de résistance bancaire et un modèle DSGE résolu en recourant à l’apprentissage profond. Nous présentons aussi quelques innovations de notre cru, au sein même de l’algorithme et dans la méthode employée pour le comparer à sa version classique.

What Explains Month-End Funding Pressure in Canada?

Document d’analyse du personnel 2017-9 Christopher S. Sutherland
Le marché canadien des pensions à un jour montre continuellement des signes que des pressions latentes en matière de liquidités de financement s’y exercent vers la fin du mois. Une hausse du taux des opérations de pension à un jour et une augmentation des liquidités octroyées par la Banque du Canada sont généralement observées durant cette période.
Aller à la page