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L'auteure s'attache à mesurer l'ampleur des transferts de dépenses imputables aux variations du taux de change.
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Les auteurs évaluent l'incidence qu'a sur l'hypothèse de Balassa-Samuelson une variante moderne du modèle de référence qui autorise une différenciation des produits (au sein des secteurs des biens échangeables et non échangeables) et une détermination exogène ou endogène du nombre d'entreprises.
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Nous élaborons un modèle qui simule les importations d’un groupe hétérogène
d’entreprises et les achats transfrontaliers de particuliers. Comme les hausses du taux de
change font à la fois baisser le coût des biens importés et augmenter les achats
transfrontaliers, leur incidence nette sur les prix et les ventes de détail agrégés est ambiguë.
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Nous présentons les processus gamma autorégressifs généralisés (GARG), une catégorie de processus autorégressifs et moyennes mobiles où la dynamique de chacun des moments conditionnels est influencée par une différente moyenne mobile identifiable de la variable d’intérêt. Nous montrons que l’utilisation de processus GARG réduit les erreurs d’évaluation de façon nettement plus importante que les processus gamma autorégressifs existants.
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Nous étudions comment différents types de politique monétaire influencent les effets redistributifs de chocs économiques externes sur la consommation des ménages dans une petite économie ouverte. Nos résultats montrent qu’il existe un arbitrage entre la stabilisation de l’ensemble de l’économie et la réduction des inégalités de consommation.
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Comme au niveau national, les sources de données disponibles sur les salaires horaires dans les provinces canadiennes envoient parfois des signaux contradictoires quant à leur croissance. La présente note comporte donc deux objectifs : d’abord, nous concevons une mesure commune des salaires provinciaux (salaires-comm), qui rend mieux compte des pressions sous-jacentes exercées sur les salaires et qui reflète la tendance pour l’ensemble des sources de données.
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La modélisation et l’estimation de données discrètes persistantes peuvent s’avérer difficiles. Dans cette étude, nous utilisons un modèle probit autorégressif avec données de panel où l’autocorrélation de la variable discrète dépend de l’autocorrélation de la variable latente. Dans ce type de modèle non linéaire, l’autocorrélation d’une variable non observée entraîne une vraisemblance incalculable contenant des intégrales de haute dimension.
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L'auteur étudie les incidences sur le bien-être des programmes d'ajustement financés par le Fonds monétaire international (FMI). Il élabore pour ce faire un modèle doté d'une contrainte endogène de crédit correspondant au plafond d'emprunt que fixent les prêteurs internationaux et obligeant le pays emprunteur à toujours préférer le remboursement à la défaillance.
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La présente étude montre que, toutes choses égales par ailleurs, certaines opérations de transfert, à des tiers investisseurs, du risque de crédit du portefeuille titrisé accroissent le risque d’insolvabilité des banques, ce qui est particulièrement vrai si les banques cèdent la tranche prioritaire et conservent une position de premières pertes suffisamment importante.
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En théorie, les mouvements des taux de change nominaux peuvent entraîner des transferts de dépenses en provoquant des variations des prix relatifs des biens entre pays. L’auteure cherche à déterminer si, dans les faits, il en est encore ainsi compte tenu des importants déséquilibres mondiaux actuels.