Rechercher

Types de contenu

Sujets

Codes JEL

Endroits

Départements

Auteurs

Sources

États

Publié après

Publié avant

95 résultats

Risk-Cost Frontier and Collateral Valuation in Securities Settlement Systems for Extreme Market Events

Document de travail du personnel 2006-17 Alejandro García, Ramazan Gençay
Les auteurs examinent comment la théorie des valeurs extrêmes permet d'obtenir une évaluation robuste du montant de la garantie nécessaire à la couverture des fluctuations extrêmes de la valeur de marché de l'actif remis en nantissement.
30 janvier 1998

Rapport annuel 1997

L’inflation s’étant maintenue à un faible niveau pour la sixième année d’affilée, l’économie canadienne a connu une expansion vigoureuse d’environ 4 % au cours de 1997.
Type(s) de contenu : Publications, Rapport annuel

Quantum Monte Carlo for Economics: Stress Testing and Macroeconomic Deep Learning

Document de travail du personnel 2022-29 Vladimir Skavysh, Sofia Priazhkina, Diego Guala, Thomas Bromley
À l’aide de l’algorithme quantique de Monte-Carlo, nous cherchons à savoir si l’informatique quantique peut réduire le temps d’exécution des applications économiques. Nous appliquons l’algorithme à deux modèles : un test de résistance bancaire et un modèle DSGE résolu en recourant à l’apprentissage profond. Nous présentons aussi quelques innovations de notre cru, au sein même de l’algorithme et dans la méthode employée pour le comparer à sa version classique.
10 septembre 2010

Rétablir la confiance dans le système monétaire international

Discours Mark Carney Table ronde de Spruce Meadows Changing Fortunes Calgary (Alberta)
La crise financière mondiale dure depuis trois ans et sa dynamique a toujours une influence prépondérante sur les perspectives économiques. En particulier, on peut s'attendre à ce que les grandes forces que constituent les réductions des leviers d'endettement des banques, des ménages et des pays souverains intensifieront la variabilité et modéreront le rythme de la croissance économique à l'échelle du globe dans les années à venir.
Aller à la page