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Risk, Entropy, and the Transformation of Distributions

Document de travail du personnel 2002-11 Mark Reesor, Don McLeish
La famille exponentielle, le principe du minimum d'entropie relative et les fonctions de distorsion sont des méthodes de transformation des lois de probabilité.

Cyber Risk and Security Investment

Document de travail du personnel 2022-32 Toni Ahnert, Michael Brolley, David Cimon, Ryan Riordan
Nous avons élaboré un modèle mandant-mandataire pour les cyberattaques dans lequel les clients paient des frais et délèguent les décisions de sécurité à des plateformes financières. Nous déduisons des implications vérifiables sur la vulnérabilité des clients aux cyberattaques et les frais facturés.
21 octobre 2004

Rapport sur la politique monétaire – Octobre 2004

L’économie canadienne continue de s’ajuster à l’évolution de la conjoncture internationale, dont la reprise marquée de l’activité économique mondiale et le renchérissement consécutif des produits de base; la montée en puissance, à l’échelle du globe, de grands pays à marché émergent tels que la Chine et l’Inde; et le réalignement des devises, y compris du […]

Macroprudential Regulation and Systemic Capital Requirements

Document de travail du personnel 2010-4 Céline Gauthier, Alfred Lehar, Moez Souissi
Au lendemain de la crise financière, l'idée de réformer la réglementation bancaire de telle sorte que les exigences de fonds propres soient plus étroitement rattachées à la contribution de chaque banque au risque global du système financier suscite de l'intérêt.

Interconnected Banks and Systemically Important Exposures

Document de travail du personnel 2019-44 Alan Roncoroni, Stefano Battiston, Marco D’Errico, Grzegorz Halaj, Christoffer Kok
Comment les liens d’interdépendance entre les banques de la zone euro contribuent-ils à la vulnérabilité du système bancaire? Nous étudions les interconnexions directes (prêts entre les banques) et indirectes (exposition des banques à des secteurs semblables de l’économie). Ces liens complexes rendent le système bancaire plus vulnérable aux risques de contagion.

Understanding the Systemic Implications of Climate Transition Risk: Applying a Framework Using Canadian Financial System Data

Dans cette étude, nous cherchons à en apprendre davantage sur la stabilité financière et le risque lié à la transition climatique. Nous créons un cadre méthodologique qui prend en compte les effets directs d’un choc perturbateur lié à la transition climatique ainsi que les répercussions indirectes – ou systémiques – de ces effets directs. Nous appliquons ce cadre en nous servant des données issues du système financier canadien.
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