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Risk-Neutral Moment-Based Estimation of Affine Option Pricing Models

Document de travail du personnel 2017-55 Bruno Feunou, Cédric Okou
Dans cette étude, nous proposons une méthodologie nouvelle pour estimer les modèles d’évaluation d’options, fondée sur les moments neutres à l’égard du risque. Nous synthétisons la distribution extraite de notre échantillon de prix d’options et exploitons les relations linéaires qui existent entre les cumulants neutres à l’égard du risque et les variables latentes dans le cadre d’un modèle affine à volatilité stochastique en temps continu.

Do Liquidity Proxies Measure Liquidity in Canadian Bond Markets?

Note analytique du personnel 2017-23 Jean-Sébastien Fontaine, Jeffrey Gao, Jabir Sandhu, Kobe Wu
Dans cette note analytique, nous déterminons la fiabilité de certaines mesures approximatives de la liquidité sur les marchés obligataires canadiens. Nous constatons que, dans le cas des obligations de référence du gouvernement du Canada, les mesures approximatives de l’incidence sur les prix et de l’écart entre les cours acheteur et vendeur dressent un tableau de l’évolution des conditions de liquidité qui est semblable à celui obtenu à partir de mesures de liquidité plus complètes.

Competing Currencies in the Laboratory

Document de travail du personnel 2017-53 Janet Hua Jiang, Cathy Zhang
Nous étudions la concurrence que se livrent deux monnaies sans valeur intrinsèque, du fait d’interactions décentralisées entre sujets humains. Nous faisons une expérience en laboratoire basée sur un modèle de prospection simple intégrant deux pays et deux monnaies.
8 juin 2017

Les vulnérabilités des ménages se sont accentuées, mais le système financier reste résilient

Le niveau d’endettement des ménages canadiens et les déséquilibres sur le marché du logement – les plus importantes vulnérabilités pour le système financier canadien – se sont accentués au cours des six derniers mois, a indiqué aujourd’hui la Banque du Canada dans sa plus récente livraison de la Revue du système financier.
Type(s) de contenu : Médias, Communiqués

Should Central Banks Worry About Nonlinearities of their Large-Scale Macroeconomic Models?

Document de travail du personnel 2017-21 Vadym Lepetyuk, Lilia Maliar, Serguei Maliar
Dans quelle mesure les décideurs pourraient-ils se tromper en recourant à des solutions linéarisées plutôt qu’à des solutions mondiales non linéaires pour leurs modèles macroéconomiques?

Redemption Runs in Canadian Corporate Bond Funds?

Note analytique du personnel 2018-21 Rohan Arora
Les fonds communs de placement font appel à maints outils pour gérer le risque de rachats massifs. Les résultats de nos recherches donnent toutefois à penser que les fonds d’obligations de sociétés canadiennes peuvent s’avérer vulnérables à ces rachats, surtout lorsque la volatilité boursière est élevée et que les fonds sont peu liquides.

Le marché des acceptations bancaires au Canada : notions de base

Document d’analyse du personnel 2018-6 Kaetlynd McRae, Danny Auger
Le présent article analyse l’organisation du marché des acceptations bancaires (AB) au Canada et ses liens essentiels avec le Canadian Dollar Offered Rate (CDOR). À l’échelle du monde, les AB constituent un produit spécialisé utilisé seulement dans un nombre restreint de pays.
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