23 novembre 2003 Revue de la Banque du Canada - Automne 2003 Page couverture La monnaie des camps d'internement Les notes illustrées en couverture mesurent entre un et deux pouces de largeur environ. Elles font partie de la Collection nationale de monnaies de la Banque du Canada. Photographie : Gord Carter, Ottawa. Type(s) de contenu : Publications, Revue de la Banque du Canada
22 août 2003 La mesure des attentes de taux d'intérêt au Canada Revue de la Banque du Canada - Été 2003 Grahame Johnson Les attentes des marchés financiers quant à l'évolution future du taux cible du financement à un jour constituent une importante source d'information pour la Banque du Canada. C'est par l'entremise des marchés financiers que les modifications au taux directeur se transmettent aux autres variables financières, telles que les taux d'intérêt à long terme, le taux de change et les autres prix d'actifs. Une appréciation juste des attentes des marchés peut par conséquent aider les autorités monétaires à évaluer les répercussions possibles des mesures envisagées. Johnson examine l'hypothèse relative aux attentes, selon laquelle il est possible de mesurer les attentes concernant les niveaux futurs du taux cible du financement à un jour en s'appuyant sur les rendements courants du marché monétaire. Bien que l'on puisse déterminer les attentes à partir du rendement courant de n'importe quel titre à revenu fixe à court terme, certains de ces actifs se sont révélés des indicateurs plus fiables que d'autres. La mise en oeuvre d'un régime de dates d'annonce préétablies a coïncidé avec l'accroissement du pouvoir de prévision de ces actifs à court terme. Par suite de cette amélioration, un modèle relativement simple de la courbe de rendement peut maintenant fournir une mesure exacte des attentes des marchés financiers. Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue de la Banque du Canada Sujet(s) : Marchés financiers, Taux d'intérêt, Taux de change
23 juin 2004 Revue du système financier - Juin 2004 La présente section de la Revue du système financier porte sur la récente tenue du système financier canadien et sur les facteurs, tant nationaux qu’internationaux, qui l’influencent. Les questions connexes d’intérêt particulier sont abordées à la rubrique intitulée Principaux enjeux. Type(s) de contenu : Publications, Rapport sur la stabilité financière
21 juin 2008 Le rôle des notations de crédit dans la gestion du risque de crédit inhérent aux opérations de trésorerie de l'État Revue du système financier - Juin 2008 Nancy Harvey, Mervin Merkowsky Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
14 décembre 2009 Une analyse des normes de liquidité dans un contexte macroprudentiel Revue du système financier - Décembre 2009 Carol Ann Northcott, Mark Zelmer Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
3 décembre 2009 Vers une résilience accrue des marchés de financement essentiels Revue du système financier - Décembre 2009 Jack Selody, Jean-Sébastien Fontaine, Carolyn A. Wilkins Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
14 décembre 2009 La réforme de la titrisation Revue du système financier - Décembre 2009 Jack Selody, Elizabeth Woodman Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
21 juin 2009 La procyclicité et la rémunération Revue du système financier - Juin 2009 Étienne Bordeleau, Walter Engert Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
A Model of the EFA Liabilities Document d’analyse du personnel 2011-11 Francisco Rivadeneyra, Oumar Dissou Les auteurs décrivent le modèle utilisé pour le choix des passifs du Compte du fonds des changes. La gestion du fonds des changes repose sur un cadre dans lequel les actifs et les passifs au bilan sont appariés étroitement au plan de la devise et de la durée. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) : Gestion de la dette, Gestion des réserves de change Code(s) JEL : G, G1, G12, G3, G32
Bank Leverage Regulation and Macroeconomic Dynamics Document de travail du personnel 2011-32 Ian Christensen, Césaire Meh, Kevin Moran Les auteurs évaluent les avantages de la réglementation contracyclique des bilans bancaires pour la stabilisation des cycles économiques et financiers, et examinent comment cette réglementation interagit avec la politique monétaire. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cadre de la politique monétaire, Institutions financières, Modèles économiques, Réglementation et politiques relatives au système financier, Transmission de la politique monétaire Code(s) JEL : E, E4, E44, E5, E52, G, G2, G21