Redemption Runs in Canadian Corporate Bond Funds? Note analytique du personnel 2018-21 Rohan Arora Les fonds communs de placement font appel à maints outils pour gérer le risque de rachats massifs. Les résultats de nos recherches donnent toutefois à penser que les fonds d’obligations de sociétés canadiennes peuvent s’avérer vulnérables à ces rachats, surtout lorsque la volatilité boursière est élevée et que les fonds sont peu liquides. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Notes analytiques du personnel Sujet(s) : Institutions financières, Marchés financiers Code(s) JEL : G, G0, G01, G2, G23
Le marché des acceptations bancaires au Canada : notions de base Document d’analyse du personnel 2018-6 Kaetlynd McRae, Danny Auger Le présent article analyse l’organisation du marché des acceptations bancaires (AB) au Canada et ses liens essentiels avec le Canadian Dollar Offered Rate (CDOR). À l’échelle du monde, les AB constituent un produit spécialisé utilisé seulement dans un nombre restreint de pays. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) : Institutions financières, Marchés financiers, Réglementation et politiques relatives au système financier, Structure de marché et établissement des prix Code(s) JEL : G, G1, G18, G2, G21, G23
13 juin 2018 La Banque du Canada établit un partenariat avec Creative Destruction Lab afin d’enrichir ses connaissances des nouvelles technologies Relations avec les médias Ottawa (Ontario) La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle établissait un partenariat avec Creative Destruction Lab dans le but d’enrichir ses connaissances des technologies de pointe. Type(s) de contenu : Médias, Communiqués Sujet(s) : Monnaies numériques et technologies financières
Ambiguity, Nominal Bond Yields and Real Bond Yields Document de travail du personnel 2018-24 Guihai Zhao Les modèles d’équilibre servant à l’évaluation des obligations reposent sur l’hypothèse que l’inflation a pour effet de freiner la croissance future, ce qui se traduit par une courbe des rendements nominaux ascendante. Nous concevons un modèle pouvant générer des courbes ascendantes pour les rendements nominaux et réels, en tenant compte d’un certain degré d’ambiguïté à l’égard de l’inflation et de la croissance. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Marchés financiers, Taux d'intérêt Code(s) JEL : E, E4, E43, G, G0, G00, G1, G12
4 juin 2019 Réunion du Forum (4 juin 2019) Type(s) de contenu : Réunions Source(s) : Forum canadien des titres à revenu fixe
28 janvier 2019 Réunion du Forum (28 janvier 2019) Type(s) de contenu : Réunions Source(s) : Forum canadien des titres à revenu fixe
31 octobre 2018 Recherche mensuelle - Octobre 2018 Ce bulletin mensuel présente les publications les plus récentes des économistes de la Banque du Canada, y compris les études parues dans des publications externes et les documents de travail publiés dans le site de la Banque. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Bulletins de recherche
26 janvier 2022 Rapport sur la politique monétaire – Janvier 2022 L’économie canadienne connaissait un fort dynamisme à l’approche de 2022. La Banque prévoit une croissance de 4 % en 2022 et d’environ 3½ % en 2023. Type(s) de contenu : Publications, Rapport sur la politique monétaire
The Financial Origins of Non-fundamental Risk Document de travail du personnel 2022-4 Sushant Acharya, Keshav Dogra, Sanjay Singh Nous explorons l’idée selon laquelle le secteur financier peut faire peser des risques non fondamentaux sur le reste de l’économie. Nous nous demandons aussi si les politiques publiques peuvent permettre de réduire ces risques, que ce soit en augmentant l’offre d’actifs sûrs garantis par l’État ou en faisant baisser la demande d’actifs sûrs. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Marchés financiers, Stabilité financière Code(s) JEL : D, D5, D52, D8, D84, E, E6, E62, G, G1, G10, G12
Transition Scenarios for Analyzing Climate-Related Financial Risk Document d’analyse du personnel 2022-1 Y.-H. Henry Chen, Erik Ens, Olivier Gervais, Hossein Hosseini, Craig Johnston, Serdar Kabaca, Miguel Molico, Sergey Paltsev, Alex Proulx, Argyn Toktamyssov Les scénarios de transition climatique font la lumière sur les risques climatiques pesant sur l’économie et le système financier canadiens. Le présent document résume les principaux résultats découlant des scénarios adaptés au Canada qui ont été élaborés dans le cadre d’un projet pilote sur les risques climatiques mené par la Banque du Canada et le Bureau du surintendant des institutions financières. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) : Changements climatiques, Modèles économiques, Questions internationales, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C6, C68, D, D5, D58, E, E5, E50, O, O4, O44, P, P1, P18, Q, Q5, Q54