Real-Time Analysis of Oil Price Risks Using Forecast Scenarios Document de travail du personnel 2012-1 Christiane Baumeister, Lutz Kilian On note un intérêt accru, ces derniers temps, pour la prévision en temps réel du prix réel du pétrole brut. Les prévisions usuelles de ce prix, obtenues avec des équations de forme réduite ou fondées sur les cours à terme de l’or noir, ne permettent pas d’explorer l’incidence de scénarios différents au sujet de l’évolution future de la demande et de l’offre de pétrole sur la prévision de référence. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Questions internationales Code(s) JEL : C, C5, C53, E, E3, E32, Q, Q4, Q43
25 janvier 2012 La réforme du processus de notation financière Revue du système financier - Décembre 2007 Mark Zelmer Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
25 janvier 2012 La gestion du risque de règlement des opérations de change dans les banques canadiennes Revue du système financier - Décembre 2007 Neville Arjani Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
25 janvier 2012 Activités de surveillance menées par la Banque du Canada en 2006 en application de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements Revue du système financier - Juin 2007 Clyde Goodlet Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
24 janvier 2012 Le comportement du portefeuille des prêts aux entreprises du secteur bancaire canadien selon différents scénarios de crise Revue du système financier - Juin 2007 Miroslav Misina, David Tessier, Shubhasis Dey Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
An International Dynamic Term Structure Model with Economic Restrictions and Unspanned Risks Document de travail du personnel 2012-5 Gregory Bauer, Antonio Diez de los Rios Les auteurs construisent un modèle affine multinational fondé sur la structure par terme des taux d’intérêt. Ce modèle intègre les risques macroéconomiques et de change qui ne peuvent être quantifiés en observant la courbe de rendement. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Taux d'intérêt, Taux de change Code(s) JEL : E, E4, E43, F, F3, F31, G, G1, G12, G15
24 février 2012 Statistiques bancaires et financières - Février 2012 Type(s) de contenu : Publications, Livraisons archivées : Statistiques bancaires et financières
20 janvier 2012 Statistiques bancaires et financières - 20 janvier 2012 Type(s) de contenu : Publications, Livraisons archivées : Bulletin hebdomadaire de statistiques financières
2 février 2012 Crises bancaires et contagion : résultats empiriques Revue du système financier - Décembre 2002 Eric Santor Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
1er février 2012 Rétablissement de la confiance des investisseurs : survol des récentes mesures prises au Canada Revue du système financier - Décembre 2003 Jim Armstrong Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier