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6 mai 2009

Déclaration préliminaire devant le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce

Déclaration préliminaire Mark Carney Comité sénatorial permanent des banques et du commerce Ottawa (Ontario)
Nous traversons une période difficile sur le plan économique et l'économie canadienne est secouée par une récession prononcée et synchronisée à l'échelle du globe. Ces derniers mois, cette récession a été accentuée par des retards dans la mise en oeuvre de mesures visant à restaurer la stabilité financière dans le monde.

Forecasting Core Inflation in Canada: Should We Forecast the Aggregate or the Components?

Document de travail du personnel 2005-44 Frédérick Demers, Annie De Champlain
Les auteurs étudient le comportement de l'inflation fondamentale au Canada en visant un triple objectif : i) examiner l'homogénéité de la réaction de divers indices de prix aux chocs de demande ou de taux de change réel par rapport à la réaction de l'inflation fondamentale agrégée; ii) déterminer si l'utilisation de données désagrégées permet de mieux prévoir l'inflation fondamentale; iii) déterminer si l'emploi de données mensuelles améliore les prévisions trimestrielles.

The Construction of Continuity-Adjusted Monetary Aggregate Components

Document de travail du personnel 2003-22 Jeannie Kottaras
Les changements que connaît le secteur financier génèrent de nouvelles données qui ne sont pas strictement comparables aux anciennes. Il convient donc de corriger celles-ci afin de réduire au minimum les problèmes de discontinuité engendrés.

Estimation of the Default Risk of Publicly Traded Canadian Companies

Document de travail du personnel 2006-28 Georges Dionne, Sadok Laajimi, Sofiane Mejri, Madalina Petrescu
Deux modèles d'évaluation du risque de défaut sont généralement présentés dans la littérature financière : le modèle structurel de Merton et le modèle non structurel d'Altman.

A Structural VAR Approach to the Intertemporal Model of the Current Account

Document de travail du personnel 2003-42 Takashi Kano
Selon l'approche intertemporelle, la balance courante d'une petite économie ouverte n'est pas influencée par les chocs mondiaux et sa réaction aux chocs nationaux dépend de la persistance de ceux-ci. L'auteur montre que ces prédictions impliquent l'imposition de contraintes interéquations à un vecteur autorégressif structurel (VARS).
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