30 avril 2013 Recherche mensuelle - Avril 2013 Ce bulletin mensuel présente les publications les plus récentes des économistes de la Banque du Canada, y compris les études parues dans des publications externes et les documents de travail publiés dans le site de la Banque. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Bulletins de recherche
26 avril 2013 Bulletin hebdomadaire de statistiques financières - 26 avril 2013 Type(s) de contenu : Publications, Livraisons archivées : Bulletin hebdomadaire de statistiques financières
25 avril 2013 Statistiques bancaires et financières - Avril 2013 Type(s) de contenu : Publications, Livraisons archivées : Statistiques bancaires et financières
24 avril 2013 Déclaration préliminaire devant le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce Déclaration préliminaire Mark Carney Comité sénatorial permanent des banques et du commerce Ottawa (Ontario) Bonjour. Tiff et moi sommes heureux d’être ici parmi vous aujourd’hui pour discuter du Rapport sur la politique monétaire, que la Banque a publié la semaine dernière. La croissance de l’économie mondiale a évolué essentiellement comme la Banque l’avait prévu en janvier. Aux États-Unis, l’expansion se poursuit à un rythme modeste, le renforcement graduel de […] Type(s) de contenu : Médias, Discours et activités publiques, Déclarations préliminaires
Jump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility Dynamics Document de travail du personnel 2013-12 Jianjian Jin L’auteur calibre une classe de modèles de diffusion avec sauts et risques de long terme, afin d’évaluer leur aptitude à générer les primes de risque sur actions et de risque de variance observées dans les marchés financiers américains et des dynamiques des volatilités réalisée et risque-neutre reflétant la réalité. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Modèles économiques Code(s) JEL : G, G1, G12, G17
Forecasting with Many Models: Model Confidence Sets and Forecast Combination Document de travail du personnel 2013-11 Jon D. Samuels, Rodrigo Sekkel Les études consacrées au travail de prévision ont fait ressortir depuis longtemps que la moyenne des projections de plusieurs modèles a souvent un degré de précision plus élevé que les projections tirées d’un seul modèle, et qu’à ce titre, la technique qui consiste à établir une moyenne en pondérant les prévisions avec les mêmes coefficients donne de très bons résultats. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C5, C53
23 avril 2013 Déclaration préliminaire devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes Déclaration préliminaire Mark Carney Comité permanent des finances de la Chambre des communes Ottawa (Ontario) Bonjour. Tiff et moi sommes heureux d’être ici parmi vous aujourd’hui pour discuter du Rapport sur la politique monétaire, que la Banque a publié la semaine dernière. La croissance de l’économie mondiale a évolué essentiellement comme la Banque l’avait prévu en janvier. Aux États-Unis, l’expansion se poursuit à un rythme modeste, le renforcement graduel de […] Type(s) de contenu : Médias, Discours et activités publiques, Déclarations préliminaires
22 avril 2013 La mise en oeuvre complète du programme de réforme lancé par le G20 en vue de renforcer les marchés des produits dérivés de gré à gré Mark Carney, gouverneur de la Banque du Canada et président du Conseil de stabilité financière, est l’auteur de l’article intitulé « La mise en oeuvre complète du programme de réforme lancé par le G20 en vue de renforcer les marchés des produits dérivés de gré à gré », qui a paru dans la Revue de la stabilité financière de la Banque de France. Type(s) de contenu : Médias, Annonces
22 avril 2013 L’accès aux contreparties centrales : son importance et son évolution Timothy Lane, sous-gouverneur de la Banque du Canada, est l’auteur de l’article intitulé « L’accès aux contreparties centrales : son importance et son évolution », qui a paru dans la Revue de la stabilité financière de la Banque de France. Type(s) de contenu : Médias, Annonces
A New Linear Estimator for Gaussian Dynamic Term Structure Models Document de travail du personnel 2013-10 Antonio Diez de los Rios Un cadre de régression novateur permettant d’éviter l’optimisation numérique est proposé pour l’estimation de modèles dynamiques gaussiens de la structure par terme des taux d’intérêt. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Méthodes économétriques et statistiques, Taux d'intérêt Code(s) JEL : C, C1, C13, E, E4, E43, G, G1, G12