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2061 résultats

Alternative Public Spending Rules and Output Volatility

Document de travail du personnel 2002-37 Jean-Paul Lam, William Scarth
L'une des principales leçons tirées de la grande crise de 1929 est que la politique d'ajustement annuel des dépenses publiques pour équilibrer le budget de l'État augmente la volatilité de la production.

Une approche éclectique d'estimation du PIB potentiel américain

Document de travail du personnel 2002-36 Marc-André Gosselin, René Lalonde
Dans cette étude, les auteurs exposent les principaux résultats quant à l'application d'une nouvelle méthode d'estimation du PIB potentiel américain.

The Impact of Common Currencies on Financial Markets: A Literature Review and Evidence from the Euro Area

Document de travail du personnel 2002-35 Liliane Karlinger
L'auteure examine la littérature théorique et empirique consacrée à l'incidence des monnaies communes sur les marchés financiers et dresse le bilan des trois premières années de l'Union économique et monétaire (UEM) européenne.

How Do Canadian Banks That Deal in Foreign Exchange Hedge Their Exposure to Risk?

Document de travail du personnel 2002-34 Chris D'Souza
L'auteur examine les opérations journalières de couverture et les pratiques de gestion du risque des intermédiaires financiers sur le marché des changes canadien.

Labour Markets, Liquidity, and Monetary Policy Regimes

Document de travail du personnel 2002-32 David Andolfatto, Scott Hendry, Kevin Moran
Dans leur étude, les auteurs élaborent un modèle d'équilibre du mécanisme de transmission de la politique monétaire qui fait ressortir les éléments de friction relatifs à l'acquisition d'information sur le marché de la monnaie et à la recherche d'emploi.

Inflation Expectations and Learning about Monetary Policy

Document de travail du personnel 2002-30 David Andolfatto, Scott Hendry, Kevin Moran
Divers indicateurs donnent à penser que les attentes d'inflation évoluent plus lentement que l'inflation observée. En outre, dans bien des cas, ils se révèlent entachés de biais lorsqu'on les soumet aux tests usuels d'absence de biais. Le rejet de ces tests est parfois interprété comme une réfutation de l'hypothèse de rationalité des attentes. Les auteurs […]

Exponentials, Polynomials, and Fourier Series: More Yield Curve Modelling at the Bank of Canada

Document de travail du personnel 2002-29 David Bolder, Scott Gusba
Le présent document fait suite à l'étude de Bolder et Stréliski (1999) et examine deux classes de modèles différents dans le but de déterminer le taux des obligations à coupon zéro et les taux d'intérêt à terme à partir des cours observés des obligations et des bons du Trésor du gouvernement canadien.
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