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Dans les économies de marché émergentes, le taux de change réel doit pouvoir s’ajuster pour que le solde de la balance courante se maintienne à un niveau viable et pour aider à réduire l’instabilité macroéconomique et financière.

Depuis la crise financière, l’attention se porte sur les contreparties centrales, car ces entités permettraient d’abaisser le risque systémique associé à divers marchés financiers, dont ceux des pensions, des options et des swaps.

Les auteurs analysent quelques-unes des grandes questions qui se posent dans la prévision du prix du pétrole brut. Que doivent savoir les prévisionnistes quant au choix de la période d’observation et aux choix entre différentes séries de prix et spécifications de modèle?

Les auteurs poursuivent un double objectif. D’abord, représenter l’économie canadienne de 2004 sous la forme d’une matrice de comptabilité sociale détaillée (matrice SAM) intégrant à la matrice entrées-sorties usuelle les flux de revenus et les flux financiers.

Le recours des banques au financement de court terme s’est accru au fil des ans. Bien que cette pratique soit efficace lorsque tout va bien, la crise financière de 2007 a mis au jour la vulnérabilité des banques et donc celle des entreprises à une telle structure de passif.

Le modèle canadien de gestion de la dette aide les gestionnaires d’un portefeuille de dette à déterminer leur stratégie optimale de financement. Le code et la documentation liés au modèle sont accessibles au grand public.

Les mesures de l'inflation fondamentale permettent à la banque centrale de distinguer les mouvements de prix passagers causés par des chocs non monétaires et les mouvements plus persistants liés à ses décisions de politique monétaire antérieures.

Quels effets les imperfections des marchés financiers ont-elles sur le chômage et l’offre d’emplois? Cette question est absente des études qui s’appuient sur les modèles d’équilibre général dynamiques et stochastiques (EGDS) courants, puisque ceux-ci formalisent rarement le phénomène du chômage.

L'auteur évalue différentes approches fondées sur l'emploi d'indicateurs mensuels pour prévoir le PIB chinois pour le trimestre courant et le trimestre à venir. Il a recours à trois techniques d'estimation à fréquence mixte : la première est basée sur un indicateur de l'activité économique (Liu et autres, 2007); la deuxième utilise la moyenne des valeurs calculées au moyen de différents modèles indicateurs (Stock et Watson, 2004); la dernière fait appel à un modèle factoriel statique (Stock et Watson, 2002).

L'auteur élabore un modèle d'économie fermée pour étudier les interactions entre les primes de risque souverain, les limites budgétaires et la politique budgétaire. Les limites budgétaires stochastiques, qui mesurent la capacité et la volonté de l'État d'assurer le service de sa dette, sont tirées de manière endogène d'une courbe dynamique de Laffer.