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Volatility Forecasting when the Noise Variance Is Time-Varying

Document de travail du personnel 2013-48 Selma Chaker, Nour Meddahi
Les auteurs analysent l’apport, pour la prévision de la volatilité, d’un modèle dans lequel une relation est établie entre la volatilité fondamentale et les frictions qui caractérisent les prix observés à haute fréquence. L’originalité de leur approche réside dans le fait que, du moment où la variance du bruit est liée à la volatilité fondamentale des rendements, ce modèle est susceptible d’améliorer les prévisions de la volatilité basées sur la variance réalisée.

CoMargin

Document de travail du personnel 2013-47 Jorge Cruz Lopez, Jeffrey H. Harris, Christophe Hurlin, Christophe Pérignon
Les auteurs présentent la CoMargin, une nouvelle méthodologie permettant d’estimer les exigences en matière de dépôts de marge que devraient imposer les contreparties centrales sur le marché de produits dérivés.

Heterogeneous Returns to U.S. College Selectivity and the Value of Graduate Degree Attainment

Document de travail du personnel 2013-46 Mai Seki
Les études existantes sur les rendements découlant de la sélection des établissements universitaires ont produit des résultats contradictoires, en raison principalement de la difficulté de prendre en compte les critères basés sur des aptitudes inobservables utilisés pour le choix des établissements plus sélectifs.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Marchés du travail Code(s) JEL : C, C3, C30, I, I2, I21

Lessons from the Financial Crisis: Bank Performance and Regulatory Reform

Document d’analyse du personnel 2013-4 Neville Arjani, Graydon Paulin
Les systèmes financiers de certains pays se sont bien mieux comportés que d’autres lors de la crise financière mondiale de 2007-2009.

Expansion of Higher Education, Employment and Wages: Evidence from the Russian Transition

Document de travail du personnel 2013-45 Natalia Kyui
Cette étude analyse les effets d’un élargissement du système éducatif sur les salaires et les perspectives d’emploi des diplômés. Elle se fonde sur l’expérience naturelle de l’expansion de l’accès à l’enseignement supérieur dans la Fédération de Russie au cours des 15 dernières années.

Expectations and Monetary Policy: Experimental Evidence

Document de travail du personnel 2013-44 Oleksiy Kryvtsov, Luba Petersen
L’efficacité de la politique monétaire dépend, dans une large mesure, des attentes des marchés à l’égard des décisions futures des autorités monétaires. En recourant à un modèle néo-keynésien standard du cycle économique à anticipations rationnelles, les auteurs établissent que la cohérence des mesures de politique monétaire permet de réduire d’au moins deux tiers la variance de l’inflation et de l’écart de production.

Perceived Inflation Persistence

Document de travail du personnel 2013-43 Monica Jain
L’enquête auprès des prévisionnistes professionnels a eu une influence considérable sur les recherches visant à acquérir une meilleure compréhension de la formation des anticipations et du comportement des agents macroéconomiques. Plus particulièrement, les attentes en matière d’inflation ont fait l’objet de nombreuses études, étant donné le rôle majeur qu’elles jouent dans la détermination des taux d’intérêt réels, de la courbe de Phillips dotée d’anticipations et de la politique monétaire.

High-Frequency Real Economic Activity Indicator for Canada

Document de travail du personnel 2013-42 Gitanjali Kumar
L’auteur construit un indicateur hebdomadaire de l’activité économique réelle au Canada, inspiré de l’étude d’Aruoba et autres (2009). Cet indicateur représente une composante inobservable qui sous-tend l’évolution conjointe de quatre variables macroéconomiques observées à une fréquence mensuelle, à savoir l’emploi, les ventes manufacturières, les ventes au détail et le PIB.

Sovereign Default and State-Contingent Debt

Document d’analyse du personnel 2013-3 Martin Brooke, Rhys R. Mendes, Alex Pienkowski, Eric Santor
Les crises de la dette survenues en Amérique latine dans les années 1980 et la crise asiatique de la fin des années 1990 ont donné l’impulsion à des réformes du cadre de restructuration des dettes souveraines. À la fin des années 1980, le plan Brady a mis en lumière l’importance d’un allégement substantiel de la dette pour résoudre certaines crises.
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