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15 août 2013

CSI : un modèle de suivi de la croissance à court terme du PIB réel du Canada

Revue de la Banque du Canada - Été 2013 André Binette, Jae Chang
Le modèle CSI (pour Canada’s Short-Term Indicator) est un nouveau modèle qui permet d’actualiser quotidiennement, à partir du contenu informatif de 32 indicateurs, les prévisions du taux de croissance trimestriel du PIB réel. Il offre un outil de prévision à court terme capable d’exploiter d’importants volumes de données sans faire intervenir le jugement humain. Si l’exactitude des prévisions qu’il produit en début de trimestre laisse à désirer, il gagne beaucoup en précision à mesure qu’augmente la quantité d’informations. CSI est le dernier-né du large éventail de modèles et de sources d’information que la Banque utilise et soupèse pour établir ses prévisions à court terme.
Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue de la Banque du Canada Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C5, C53, E, E1, E17, E3, E37
15 août 2013

L’exactitude des combinaisons de prévisions à court terme

Revue de la Banque du Canada - Été 2013 Eleonora Granziera, Corinne Luu, Pierre St-Amant
Les auteurs évaluent si la combinaison de prévisions du PIB réel issues de différents modèles permet d’améliorer le pouvoir prédictif et examinent quelles méthodes de combinaison donnent les meilleurs résultats. Conformément aux travaux antérieurs, ils concluent que les prévisions combinées sont habituellement plus précises que celles tirées de divers modèles de référence pris individuellement. À l’encontre des données de plusieurs études, ils constatent néanmoins que l’attribution aux modèles de pondérations non uniformes, déterminées en fonction de la qualité des prévisions passées de ceux-ci, a en général pour effet d’accroître le pouvoir prédictif lorsque les prévisions diffèrent sensiblement d’un modèle à l’autre.
Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue de la Banque du Canada Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C5, C52, C53, E, E3, E37
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