9 mars 2010
Greg Tkacz - Dernières parutions
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A Consistent Test for Multivariate Conditional Distributions
Les auteurs proposent un nouveau test en vue de vérifier la validité de la distribution conditionnelle paramétrique multivariée d'un vecteur de variables yt étant donné un vecteur conditionnel xt. -
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Credit, Asset Prices, and Financial Stress in Canada
Dans les analyses historiques, on associe généralement les crises financières aux périodes d'expansion du crédit et aux déséquilibres de prix sur le marché des actifs. Par conséquent, un groupe de variables réunissant à la fois des mesures du crédit et du prix des actifs pourrait-il servir à prévoir les crises? -
Electronic Transactions as High-Frequency Indicators of Economic Activity
Depuis la construction des premiers comptes nationaux, il y a de cela plus de 60 ans, les économistes ont recours aux séries mensuelles ou trimestrielles publiées par les organismes statistiques nationaux pour établir leurs prévisions et faire tourner leurs modèles macroéconomiques. -
Gold Prices and Inflation
À l’aide de données portant sur 14 pays et couvrant la période 1994-2005, l’auteur évalue les propriétés du prix de l’or comme indicateur avancé à des horizons allant de 6 à 24 mois. -
How Far Can Forecasting Models Forecast? Forecast Content Horizons for Some Important Macroeconomic Variables
Lorsque les variables sont stationnarisées, il existe un horizon maximal au delà duquel les prévisions ne contiennent pas plus d’information au sujet de la variable étudiée que la moyenne non conditionnelle. Les prévisions météorologiques sont rarement fournies au delà de cet horizon, sauf dans un contexte expérimental ou exploratoire. -
Linear and Threshold Forecasts of Output and Inflation with Stock and Housing Prices
Les auteurs cherchent à savoir si des mesures simples des déséquilibres des prix des actions et de l'immobilier au Canada peuvent renseigner sur l'évolution future de l'inflation et de la croissance de la production. -
Quantity, Quality, and Relevance: Central Bank Research, 1990–2003
Les auteurs examinent les travaux publiés par 34 banques centrales de 1990 à 2003 et se servent de variables d'approximation pour mesurer la productivité de ces institutions durant la période considérée. -
Estimating Policy-Neutral Interest Rates for Canada Using a Dynamic Stochastic General-Equilibrium Framework
En comparant le taux d'intérêt à court terme — qui est l'outil privilégié d'intervention de la banque centrale — à une estimation de sa valeur d'équilibre, il est possible d'obtenir des indications utiles pour la conduite de la politique monétaire de même qu'une mesure commode de son orientation.