Marie-Josée Godbout - Dernières parutions

• Reconsidering Cointegration in International Finance: Three Case Studies of Size Distortion in Finite Samples

  Document de travail du personnel 1997-1 Marie-Josée Godbout, Simon van Norden

  Les auteurs de l'étude se penchent sur les résultats controversés obtenus récemment par certains chercheurs au sujet du comportement des taux de change. Ils essaient notamment d'établir la présence de problèmes d'estimation tenant à la taille limitée de l'échantillon et montrent comment ces problèmes influencent les conclusions des études récentes.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C15, C2, C22, C3, C32, F, F3, F31

• Unit-Root Tests and Excess Returns

  Document de travail du personnel 1996-10 Marie-Josée Godbout, Simon van Norden

  À en croire les résultats de plusieurs études menées récemment, il serait possible de représenter le logarithme des excédents de rendement observés sur le marché des changes et les autres marchés au moyen d'un processus intégré de premier ordre (I(1)).

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C12, F, F3, F31