Biographie
Virginie Traclet a été nommée directrice générale déléguée du département des Analyses de l’économie canadienne (AEC) en mai 2024. Dans ce rôle, elle participe à la définition des orientations stratégiques et à la gestion du département, et elle supervise le travail du département lié aux enquêtes et au Rapport sur la Politique Monétaire. Auparavant, elle était directrice générale déléguée du département des marchés financiers.
Elle a joint la Banque en 2002 en tant qu’économiste-expert et a, depuis, occupé des postes aux responsabilités croissantes dans divers départements. Elle a travaillé sur des enjeux liés à la stabilité financière et à la politique monétaire. Elle possède un doctorat en économie de l’Université de Rennes 1 (France).
Documents de travail du personnel
Rapports techniques
The Framework for Risk Identification and Assessment
Les modèles d’évaluation des risques occupent une place importante parmi les outils d’analyse dont la Banque du Canada se sert pour jauger la résilience du système financier. Dans cette étude, nous décrivons le Cadre d’identification et d’évaluation des risques, une série de modèles conçus à la Banque pour quantifier l’incidence des risques liés à la stabilité financière sur l’économie dans son ensemble et sur divers participants au système financier en particulier (ménages, entreprises et banques).Publications de la Banque
Articles de la Revue de la Banque du Canada
19 mai 2011
Les leçons tirées du recours aux mécanismes exceptionnels d’octroi de liquidités des banques centrales
La récente crise a été caractérisée par une dégradation généralisée des conditions de financement ainsi que par un dysfonctionnement du mécanisme normal de redistribution des liquidités au sein du système financier. Les banques centrales ont réagi par des mesures exceptionnelles. Cet article examine les apports de liquidités des banques centrales durant la crise et comment ces dernières ont adapté leurs outils et en ont créé de nouveaux, tout en veillant à encourager un retour aux sources de financement privées et à contenir l’aléa moral. Une analyse de cette période illustre à quel point il importe que les interventions obéissent à des principes clairement définis, que le cadre opérationnel soit flexible, que les communications des banques centrales soient limpides et que leurs politiques soient coordonnées entre elles. En faisant ressortir le fort degré d’interdépendance des institutions financières et des marchés, la crise a mis en lumière la nécessité de réformes destinées à renforcer l’infrastructure à la base des marchés de financement essentiels et la situation de trésorerie de chacune des institutions.Articles du portail sur le système financier
14 novembre 2018
Résilience du système financier et correction des prix des logements
Nous utilisons des modèles pour mieux comprendre et évaluer l’incidence éventuelle des risques sur le système financier. Dans notre scénario hypothétique, une correction des prix des logements et des tensions financières élevées pèsent sur l’économie. Un plus grand nombre de ménages et d’entreprises ont de la difficulté à rembourser leurs prêts. Néanmoins, les grandes banques demeurent résilientes.Articles de la Revue du système financier
12 juin 2014
L’application des tests de résistance au système bancaire canadien : une approche systémique
Les autorités et les entités du secteur financier de par le monde se servent des tests de résistance pour évaluer les effets potentiels des risques pesant sur le système financier. Kartik Anand, Guillaume Bédard-Pagé et Virginie Traclet décrivent différentes méthodes utilisées à cette fin et mettent l’accent sur le Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers, ou CERM, le modèle novateur et rigoureux élaboré par la Banque du Canada. Ils présentent aussi les résultats du test de résistance effectué en 2013 pour le Canada dans le cadre du Programme d’évaluation du secteur financier du Fonds monétaire international, et mettent notamment en lumière l’apport considérable du CERM à cet égard.Publications dans des revues
« Accounting for Amplification Mechanisms in Bank Stress Test Models at the Bank of Canada » (avec la collaboration de G. Halaj) in Handbook of Financial Stress Testing, édité par J. Doyne Farmer, Alissa M. Kleinnijenhuis, Til Schuermann et Thom Wetzer, Cambridge University Press, 2022, p. 484 - 510.