Javier Ojea Ferreiro
Économiste-expert
- Baccalauréat en économie, Université de Vigo (2014)
- Maîtrise en économie bancaire et finances quantitatives, Université Complutense de Madrid (2016)
- Doctorat en finances quantitatives, Université Complutense de Madrid (2019)
Biographie
J’ai une maîtrise ès sciences (2016, avec mention) en économie bancaire et finances quantitatives et un doctorat (2019, avec distinction, doctorat international, prix d’excellence exceptionnelle) en finances quantitatives de l’Université Complutense de Madrid. Ma thèse de doctorat porte sur les récentes avancées réalisées dans les champs des tests de résistance et du risque systémique. Mes travaux sont axés sur l’analyse des effets de débordement et s’appuient sur des techniques de pointe pour révéler les liens de dépendance conjointe des variables. Mes recherches s’inscrivent dans les domaines de la gestion du risque et de l’économétrie financière. Mes travaux actuels ont des applications directes pour les tests de résistance et l’évaluation des risques climatiques.
J’ai travaillé à la Commission européenne sur des projets reliés au risque systémique (avril-août 2017) et aux risques climatiques (novembre 2020-juillet 2022), pour la Banque centrale européenne à la préparation des scénarios de tests de résistance (juin 2018-mai 2019) et auprès de la Commission espagnole des marchés de titres pour la mise en œuvre d’un test de résistance destiné à évaluer le risque de liquidité des fonds de placement et ses conséquences sur la stabilité financière (juin 2019-octobre 2020).
Documents d'analyse du personnel
Documents de travail du personnel
Is Climate Transition Risk Priced into Corporate Credit Risk? Evidence from Credit Default Swaps
Nous cherchons à savoir si les produits dérivés de crédit des sociétés tiennent compte du risque associé à la transition climatique. Nous constatons que le risque lié à la transition climatique a des effets économiques asymétriques et considérables sur le risque de crédit des sociétés plus vulnérables, et des effets négligeables sur les autres sociétés.Publications de la Banque
Articles du portail sur le système financier
15 janvier 2024
Recenser les implications des risques de transition climatique pour le système financier
Nous élaborons un nouveau cadre d’analyse pour comprendre les implications systémiques des risques de transition climatique. En appliquant ce cadre à des données canadiennes, nous montrons que les interconnexions au sein du secteur financier pourraient accentuer les effets directs de ces risques sur les entités financières.Publications dans des revues
- Reboredo, Juan C., Andrea Ugolini et Javier Ojea-Ferreiro (2022). « Do green bonds de-risk investment in low-carbon stocks? », Economic Modelling, vol. 108, article 105765.
- Ojea-Ferreiro, Javier, et Juan C. Reboredo (2022). « Exchange rates and the global transmission of equity market shocks », Economic Modelling, vol 114, article 105914.
- Ojea-Ferreiro, Javier (2020). « Disentangling the role of the exchange rate in oil-related scenarios for the European stock market », Energy Economics, vol. 89, article 104776.
- Ojea-Ferreiro, Javier (2019). « Structural change in the link between oil and the European stock market: implications for risk management », Dependence Modeling, vol. 7, numéro 1, p. 53-125.