Biographie

Joshua Brault est expert principal en science des données à la Banque du Canada. Ses principaux intérêts de recherche se situent à la jonction des données et des modèles macroéconomiques, et comprennent les cycles économiques, la politique monétaire et les méthodes quantitatives. M. Brault est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Carleton. Il a ensuite obtenu une bourse de recherche postdoctorale à l’Université du Québec à Montréal.

Domaines de recherche: Cycles économiques Macroéconomie quantitative Science des données

Documents de travail du personnel

Parallel Tempering for DSGE Estimation

Document de travail du personnel 2024-13 Joshua Brault
Dans cette étude, j’élabore un algorithme de Monte-Carlo par chaînes de Markov (MCMC) fondé sur une population, soit une atténuation parallèle, pour estimer des modèles d’équilibre général dynamique et stochastique. L’atténuation parallèle fait une approximation de la distribution d’intérêt a posteriori à l’aide d’une famille de chaînes de Markov à distributions a posteriori tempérées.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Modèles économiques Code(s) JEL : C, C1, C11, C15, E, E1, E10

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Publications dans des revues

Publications

  • « The real interest rate channel is structural in contemporary New-Keynesian models: A Note »
    (avec la collaboration de Hashmat Khan), Journal of Money, Credit and Banking, à venir.
  • « The Shifts in Lead-Lag Properties of the US Business Cycle »
    (avec la collaboration de Hashmat Khan), Economic Inquiry, 2020, vol. 58, no 1.