Younes Bensalah

L'auteur examine diverses stratégies de répartition de l'actif à l'aide d'un cadre d'analyse de la valeur exposée au risque dans lequel la mesure du risque est le quantile d'ordre p de la distribution des valeurs extrêmes.

Appliquée dans des domaines aussi divers que l'hydrologie et l'assurance, la théorie des valeurs extrêmes permet d'estimer la probabilité associée à des événements extrêmes, donc rares. Aussi cet outil peut-il servir à modéliser l'incidence de krachs boursiers ou de tensions extrêmes sur les portefeuilles des investisseurs.