C - Méthodes mathématiques et quantitatives

• Testing the Parametric Specification of the Diffusion Function in a Diffusion Process

  Document de travail du personnel 2005-35 Fuchun Li

  L'auteur propose un nouveau test convergent pour vérifier la validité de la spécification paramétrique de la fonction de diffusion d'un processus où la forme fonctionnelle de la dérive n'est soumise à aucune contrainte.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Taux d'intérêt Code(s) JEL : C, C1, C12, C14

• Forecasting Canadian GDP: Region-Specific versus Countrywide Information

  Document de travail du personnel 2005-31 Frédérick Demers, David Dupuis

  Les auteurs cherchent à déterminer si l'agrégation de prévisions régionales permet d'améliorer la prévision de la croissance du PIB canadien.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C32, C5, C53, E, E1, E17

• Intertemporal Substitution in Macroeconomics: Evidence from a Two-Dimensional Labour Supply Model with Money

  Document de travail du personnel 2005-30 Ali Dib, Louis Phaneuf

  La confrontation empirique avec les séries chronologiques macroéconomiques aboutit habituellement à une réfutation de l'hypothèse de substitution intertemporelle d'offre de travail.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Marchés du travail, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C5, C52, E, E2, E24, E3, E32, J, J2, J22

• Inflation and Relative Price Dispersion in Canada: An Empirical Assessment

  Document de travail du personnel 2005-28 André Binette, Sylvain Martel

  Les auteurs examinent empiriquement la relation entre différents aspects de l'inflation et la dispersion des prix relatifs au Canada en utilisant une courbe de Phillips spécifiée à l'aide d'un modèle de régression markovien.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Inflation et prix Code(s) JEL : C, C3, C32, E, E3, E31

• Inflation Dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An Identification-Robust Econometric Analysis

  Document de travail du personnel 2005-27 Jean-Marie Dufour, Lynda Khalaf, Maral Kichian

  Pour éprouver la validité empirique d'une équation fondée sur la nouvelle courbe de Phillips keynésienne, les auteurs adoptent des méthodes d'inférence qui permettent de surmonter le problème de l'identification.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Inflation et prix, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C13, C5, C52, E, E3, E31

• Endogenous Central Bank Credibility in a Small Forward-Looking Model of the U.S. Economy

  Document de travail du personnel 2005-16 René Lalonde

  Le crédit dont jouissent les autorités monétaires influerait fortement sur la relation entre l'inflation et la position de l'économie dans le cycle.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Inflation et prix, Méthodes économétriques et statistiques, Transmission de la politique monétaire Code(s) JEL : C, C3, C32, E, E5, E52

• Learning-by-Doing or Habit Formation?

  Document de travail du personnel 2005-15 Hafedh Bouakez, Takashi Kano

  Dans une étude récente, Chang, Gomes et Schorfheide (2002) élargissent le modèle type de cycles réels en y introduisant un mécanisme d'apprentissage qui permet à l'offre de travail d'influencer la productivité future.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Marchés du travail, Méthodes économétriques et statistiques, Modèles économiques Code(s) JEL : C, C5, C52, E, E3, E32, J, J2, J22

• Efficiency and Economies of Scale of Large Canadian Banks

  Document de travail du personnel 2005-13 Jason Allen, Ying Liu

  Les auteurs mesurent les économies d'échelle et le rapport efficacité-coût dans le temps des six principales banques canadiennes. Pour ce faire, à partir d'un ensemble unique de données longitudinales allant de 1983 à 2003, ils estiment des fonctions de coût regroupées, de type translog, à partir desquelles ils établissent des indices d'efficience relative et d'économie d'échelle.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Institutions financières Code(s) JEL : C, C3, C33, D, D2, D24, G, G2, G21

• Determinants of Borrowing Limits on Credit Cards

  Document de travail du personnel 2005-7 Shubhasis Dey, Gene Mumy

  La différence entre le montant des limites de crédit accordées et le montant effectif des emprunts suffit à créer sur le marché des cartes de crédit une asymétrie d'information.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Structure de marché et établissement des prix Code(s) JEL : C, C3, D, D4, D8, D82

• Y a-t-il eu surinvestissement au Canada durant la seconde moitié des années 1990?

  Document de travail du personnel 2005-5 Sylvain Martel

  Cette étude sur le surinvestissement se démarque des publications existantes par l'approche structurelle qu'elle utilise.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Demande intérieure et composantes Code(s) JEL : C, C3, C32, E, E3, E37, F, F4, F47