C - Méthodes mathématiques et quantitatives
-
-
The Stochastic Discount Factor: Extending the Volatility Bound and a New Approach to Portfolio Selection with Higher-Order Moments
L'objet de l'étude est l'extension du concept bien connu de borne de variance proposé par Hansen et Jagannathan. -
An Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest Rates
Pierre angulaire du calcul pour les titres à revenu fixe, les taux de rendement coupon zéro trouvent un nombre imposant d'applications en finance et en économie. -
Une approche éclectique d'estimation du PIB potentiel pour le Royaume-Uni
Dans cette étude, l'auteur présente les principaux résultats de l'application d'une nouvelle méthode d'estimation du PIB potentiel britannique. -
Prévision et analyse de la production manufacturière au Canada : comparaison de modèles linéaires et non linéaires
Cette étude présente des modèles économétriques linéaires et non linéaires à forme réduite élaborés afin de prévoir et d'analyser la croissance trimestrielle de la production manufacturière au Canada sur la période 1981-2003. -
A Forecasting Model for Inventory Investments in Canada
Les auteurs présentent un modèle empirique qui permet de prévoir le comportement à court terme des investissements en stocks au Canada. -
The U.S. New Keynesian Phillips Curve: An Empirical Assessment
Les auteurs examinent les résultats de Galí et Gertler (1999) et de Galí, Gertler et Lopez-Salido (2001 et 2003) selon lesquels la dynamique de l'inflation aux États-Unis est correctement décrite par la nouvelle courbe de Phillips keynésienne. -
Investment, Private Information, and Social Learning: A Case Study of the Semiconductor Industry
Les modèles basés sur l'apprentissage social dans les décisions d'investissement expliquent de manière intéressante les changements brusques observés dans le comportement des investisseurs. -
Convergence of Government Bond Yields in the Euro Zone: The Role of Policy Harmonization
Depuis le début des années 1980, les rendements des obligations d'État dans la zone euro affichent une tendance à la baisse, laquelle a également été observée dans d'autres pays industrialisés. -
Translog ou Cobb-Douglas? Le rôle des durées d'utilisation des facteurs
À partir de données d'entreprises industrielles françaises sur la période 1989-2001, nous estimons une fonction de production « flexible », de type Translog, tenant compte des volumes et des durées d'utilisation des facteurs.