C8 - Méthodes de collecte des données et d’estimation; programmes informatiques

• What Matters in Determining Capital Surcharges for Systemically Important Financial Institutions?

  Document d’analyse du personnel 2011-9 Céline Gauthier, Toni Gravelle, Xuezhi Liu, Moez Souissi

  L’une des façons d’internaliser les externalités que chaque banque impose au reste du système financier consiste à soumettre les institutions bancaires à une exigence supplémentaire de fonds propres établie selon leur importance systémique.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) : Réglementation et politiques relatives au système financier Code(s) JEL : C, C1, C15, C8, C81, E, E4, E44, G, G0, G01, G2, G21

• How Do You Pay? The Role of Incentives at the Point-of-Sale

  Document de travail du personnel 2011-23 Carlos Arango, Kim Huynh, Leonard Sabetti

  Les auteurs font appel à des modèles de choix discrets pour quantifier le rôle des traits socioéconomiques des consommateurs, des attributs des instruments de paiement et des caractéristiques des opérations dans la probabilité d’usage de l’argent comptant, des cartes de débit et des cartes de crédit au point de vente.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Billets de banque, Méthodes économétriques et statistiques, Services financiers Code(s) JEL : C, C3, C35, C8, C83, E, E4, E41

• Understanding Systemic Risk: The Trade-Offs between Capital, Short-Term Funding and Liquid Asset Holdings

  Document de travail du personnel 2010-29 Céline Gauthier, Zhongfang He, Moez Souissi

  Les auteurs offrent un cadre d'évaluation multipériodique du risque systémique afin d'apprécier globalement l'incidence de récentes propositions relatives aux exigences réglementaires en matière de liquidités et de fonds propres.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Réglementation et politiques relatives au système financier, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C1, C15, C8, C81, E, E4, E44, G, G0, G01, G2, G21

• Statistical Confidence Intervals for the Bank of Canada's Business Outlook Survey

  Document d’analyse du personnel 2010-7 Daniel de Munnik

  Bien que de nombreuses banques centrales publient leurs propres indicateurs de conjoncture – qu’elles construisent à partir d’échantillons non aléatoires d’entreprises –, on sait très peu de choses sur la précision statistique de ces indicateurs.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Évolution économique régionale, Recherches menées par les banques centrales Code(s) JEL : C, C4, C46, C8, C81

• Assembling a Real-Financial Micro-Dataset for Canadian Households

  Document de travail du personnel 2010-6 Umar Faruqui

  L'absence de microdonnées regroupant les informations sur les bilans des ménages canadiens et leurs dépenses a sensiblement entravé la recherche empirique sur les liens entre variables réelles et variables financières dans le secteur des ménages. Les auteurs cherchent à combler cette lacune en fusionnant les données sur les bilans des ménages tirées de l'enquête Canadian Financial Monitor et celles provenant de l'Enquête sur les dépenses des ménages.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Bilan sectoriel Code(s) JEL : C, C8, C81, D, D1, D10

• Macroprudential Regulation and Systemic Capital Requirements

  Document de travail du personnel 2010-4 Céline Gauthier, Alfred Lehar, Moez Souissi

  Au lendemain de la crise financière, l'idée de réformer la réglementation bancaire de telle sorte que les exigences de fonds propres soient plus étroitement rattachées à la contribution de chaque banque au risque global du système financier suscite de l'intérêt.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Stabilité financière Code(s) JEL : C, C1, C15, C8, C81, E, E4, E44, G, G2, G21

• Computing the Accuracy of Complex Non-Random Sampling Methods: The Case of the Bank of Canada's Business Outlook Survey

  Document de travail du personnel 2009-10 Daniel de Munnik, David Dupuis, Mark Illing

  Nombre de banques centrales publient leur propre enquête de conjoncture, qu'elles réalisent auprès d'entreprises sélectionnées de façon non aléatoire. Les résultats de leurs coups de sonde influencent les décisions de politique monétaire et, de ce fait, les attentes des marchés financiers.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évolution économique régionale, Méthodes économétriques et statistiques, Recherches menées par les banques centrales Code(s) JEL : C, C4, C8, C81, C9, C90

• Money and Credit Factors

  Document de travail du personnel 2006-3 Paul Gilbert, Erik Meijer

  Les auteurs présentent de nouvelles mesures permettant de saisir d'importants phénomènes macroéconomiques sous-jacents qui se répercutent dans la sphère financière de l'économie.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Agrégats monétaires, Crédit et agrégats du crédit, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C4, C43, C8, C82, E, E5, E51

• Dynamic Factor Analysis for Measuring Money

  Document de travail du personnel 2003-21 Paul Gilbert, Lise Pichette

  La mesure des agrégats monétaires pose de sérieuses difficultés en raison des innovations que connaît le secteur financier. Dans leur étude, les auteurs décrivent les travaux préliminaires d'élaboration d'une nouvelle mesure de la monnaie qui permettrait de mieux isoler, et donc d'éliminer, l'incidence de ces innovations.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Agrégats monétaires, Indicateurs monétaires et financiers, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C4, C43, C8, C82, E, E5, E51

• GAUSS™ Programs for the Estimation of State-Space Models with ARCH Errors: A User's Guide

  Document de travail du personnel 2000-2 Maral Kichian

  Les modèles espaces d'états servent depuis longtemps à expliquer l'évolution de diverses variables économiques. La raison en est surtout qu'ils renferment généralement plus d'information au sujet de l'économie qu'ils cherchent à décrire que d'autres modèles parcimonieux (les modèles VAR par exemple). Malgré leur attrait, leur utilisation était limitée jusqu'à tout récemment par la contrainte voulant […]

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C32, C8, C82, C87, C89