C52 - Évaluation, validation et sélection des modèles

• Optimization in a Simulation Setting: Use of Function Approximation in Debt Strategy Analysis

  Document de travail du personnel 2007-13 David Bolder, Tiago Rubin

  Le modèle de simulation stochastique proposé par Bolder (2003) aux fins de l'analyse de la stratégie de gestion de la dette du gouvernement fédéral apporte un large éventail d'informations précieuses. Toutefois, il n'est d'aucune aide, dans sa forme actuelle, pour déterminer la stratégie optimale de gestion de la dette.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Gestion de la dette, Marchés financiers, Méthodes économétriques et statistiques, Politique budgétaire Code(s) JEL : C, C0, C1, C14, C15, C5, C51, C52, C6, C61, C65, E, E6, G, G1, H, H6, H63

• Forecasting Commodity Prices: GARCH, Jumps, and Mean Reversion

  Document de travail du personnel 2006-14 Jean-Thomas Bernard, Lynda Khalaf, Maral Kichian, Sebastien McMahon

  Les fluctuations des prix des matières premières préoccupent tant les responsables des politiques publiques que les entreprises; il importe donc de disposer de prévisions de bonne qualité à leur sujet.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C5, C52, C53, E, E3, E37

• The Federal Reserve's Dual Mandate: A Time-Varying Monetary Policy Priority Index for the United States

  Document de travail du personnel 2006-11 René Lalonde, Nicolas Parent

  Aux États-Unis, la Réserve fédérale a le double mandat de promouvoir la stabilité de l'inflation et un niveau d'emploi maximal.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cadre de la politique monétaire, Méthodes économétriques et statistiques, Mise en oeuvre de la politique monétaire Code(s) JEL : C, C2, C22, C5, C52, E, E5, E52

• Structural Change in Covariance and Exchange Rate Pass-Through: The Case of Canada

  Document de travail du personnel 2006-2 Lynda Khalaf, Maral Kichian

  Les auteures analysent empiriquement les implications de la présence de ruptures structurelles dans la matrice de variance-covariance de l'inflation et des prix à l'importation en ce qui concerne la transmission des variations du taux de change aux prix.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C5, C52, E, E3, E31, F, F3, F31, F4, F40

• Intertemporal Substitution in Macroeconomics: Evidence from a Two-Dimensional Labour Supply Model with Money

  Document de travail du personnel 2005-30 Ali Dib, Louis Phaneuf

  La confrontation empirique avec les séries chronologiques macroéconomiques aboutit habituellement à une réfutation de l'hypothèse de substitution intertemporelle d'offre de travail.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Marchés du travail, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C5, C52, E, E2, E24, E3, E32, J, J2, J22

• Inflation Dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An Identification-Robust Econometric Analysis

  Document de travail du personnel 2005-27 Jean-Marie Dufour, Lynda Khalaf, Maral Kichian

  Pour éprouver la validité empirique d'une équation fondée sur la nouvelle courbe de Phillips keynésienne, les auteurs adoptent des méthodes d'inférence qui permettent de surmonter le problème de l'identification.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Inflation et prix, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C13, C5, C52, E, E3, E31

• Learning-by-Doing or Habit Formation?

  Document de travail du personnel 2005-15 Hafedh Bouakez, Takashi Kano

  Dans une étude récente, Chang, Gomes et Schorfheide (2002) élargissent le modèle type de cycles réels en y introduisant un mécanisme d'apprentissage qui permet à l'offre de travail d'influencer la productivité future.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Marchés du travail, Méthodes économétriques et statistiques, Modèles économiques Code(s) JEL : C, C5, C52, E, E3, E32, J, J2, J22

• The U.S. New Keynesian Phillips Curve: An Empirical Assessment

  Document de travail du personnel 2004-35 Alain Guay, Florian Pelgrin

  Les auteurs examinent les résultats de Galí et Gertler (1999) et de Galí, Gertler et Lopez-Salido (2001 et 2003) selon lesquels la dynamique de l'inflation aux États-Unis est correctement décrite par la nouvelle courbe de Phillips keynésienne.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Inflation et prix, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C13, C5, C52, E, E3, E31

• Estimating New Keynesian Phillips Curves Using Exact Methods

  Document de travail du personnel 2004-11 Lynda Khalaf, Maral Kichian

  Les auteures font appel aux nouvelles méthodes d'inférence simples adaptées aux échantillons finis pour tester la validité empirique de la nouvelle courbe de Phillips keynésienne.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Inflation et prix, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C13, C5, C52, E, E3, E31

• Structural Change and Forecasting Long-Run Energy Prices

  Document de travail du personnel 2004-5 Jean-Thomas Bernard, Lynda Khalaf, Maral Kichian

  Les auteurs testent la signification statistique de la famille d'équations économétriques que Pindyck (1999) met en avant pour modéliser le comportement des prix réels de l'énergie en longue période.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C2, C22, C5, C52, C53, Q, Q4, Q40