C32 - Modèles sur séries chronologiques; régressions quantiles dynamiques; modèles dynamiques à effet de traitement

• The Canadian Business Cycle: A Comparison of Models

  Document de travail du personnel 2007-38 Frédérick Demers, Ryan Macdonald

  Les auteurs évaluent la capacité des modèles linéaires et non linéaires à reproduire les caractéristiques de l'évolution du PIB réel canadien en ayant recours à diverses mesures du cycle économique.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C32, E, E3, E37

• Multivariate Realized Stock Market Volatility

  Document de travail du personnel 2007-20 Gregory Bauer, Keith Vorkink

  Les auteurs présentent un nouveau modèle de la matrice des covariances réalisées des rendements boursiers dans lequel la matrice est exprimée sous forme logarithmique et les facteurs latents sont fonction à la fois de la volatilité passée et des rendements historiques. Le modèle offre plusieurs avantages : il est parcimonieux, il ne nécessite pas l'imposition de restrictions sur les paramètres et il produit une matrice des covariances définie positive.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C32, C5, C53, G, G1, G14

• Evaluating Forecasts from Factor Models for Canadian GDP Growth and Core Inflation

  Document de travail du personnel 2007-8 Calista Cheung, Frédérick Demers

  Les auteurs évaluent la capacité de modèles factoriels statiques et dynamiques à prévoir, sur une base trimestrielle, la croissance du PIB réel du Canada et l'inflation mesurée par l'indice de référence. Une fois le facteur commun extrait d'un vaste ensemble d'indicateurs macro-économiques, ils utilisent les modèles estimés pour produire des prévisions hors échantillon au moyen de deux méthodes; l'une est de type récursif, et l'autre fait appel à une fenêtre glissante de longueur variable.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C32, E, E3, E37

• Canadian City Housing Prices and Urban Market Segmentation

  Document de travail du personnel 2006-49 Jason Allen, Robert Amano, David Byrne, Allan Gregory

  Les auteurs présentent une analyse empirique détaillée de l'évolution des prix des maisons en milieu urbain au Canada. Ils examinent la relation à long terme entre ces prix pour la période de 1981 à 2005 ainsi que les relations idiosyncrasiques entre ces mêmes prix et les variables propres à chaque ville.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évolution économique régionale Code(s) JEL : C, C2, C22, C3, C32, R, R2

• Short-Run and Long-Run Causality between Monetary Policy Variables and Stock Prices

  Document de travail du personnel 2006-39 Jean-Marie Dufour, David Tessier

  Les auteurs examinent les liens de causalité entre les variables de la politique monétaire, l'activité réelle et les rendements boursiers.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Indicateurs monétaires et financiers Code(s) JEL : C, C1, C12, C15, C3, C32, C5, C51, C53, E, E5, E52

• Forecasting Canadian GDP: Region-Specific versus Countrywide Information

  Document de travail du personnel 2005-31 Frédérick Demers, David Dupuis

  Les auteurs cherchent à déterminer si l'agrégation de prévisions régionales permet d'améliorer la prévision de la croissance du PIB canadien.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C32, C5, C53, E, E1, E17

• Inflation and Relative Price Dispersion in Canada: An Empirical Assessment

  Document de travail du personnel 2005-28 André Binette, Sylvain Martel

  Les auteurs examinent empiriquement la relation entre différents aspects de l'inflation et la dispersion des prix relatifs au Canada en utilisant une courbe de Phillips spécifiée à l'aide d'un modèle de régression markovien.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Inflation et prix Code(s) JEL : C, C3, C32, E, E3, E31

• Endogenous Central Bank Credibility in a Small Forward-Looking Model of the U.S. Economy

  Document de travail du personnel 2005-16 René Lalonde

  Le crédit dont jouissent les autorités monétaires influerait fortement sur la relation entre l'inflation et la position de l'économie dans le cycle.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Inflation et prix, Méthodes économétriques et statistiques, Transmission de la politique monétaire Code(s) JEL : C, C3, C32, E, E5, E52

• Y a-t-il eu surinvestissement au Canada durant la seconde moitié des années 1990?

  Document de travail du personnel 2005-5 Sylvain Martel

  Cette étude sur le surinvestissement se démarque des publications existantes par l'approche structurelle qu'elle utilise.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Demande intérieure et composantes Code(s) JEL : C, C3, C32, E, E3, E37, F, F4, F47

• Une approche éclectique d'estimation du PIB potentiel pour le Royaume-Uni

  Document de travail du personnel 2004-46 Charles St-Arnaud

  Dans cette étude, l'auteur présente les principaux résultats de l'application d'une nouvelle méthode d'estimation du PIB potentiel britannique.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Méthodes économétriques et statistiques, Production potentielle Code(s) JEL : C, C3, C32, E, E2, E23, E3, E32